3 modi per utilizzare le Bollinger bands (2)

Eccoci al secondo appuntamento con le Bollinger Bands. Se te lo sei perso, clicca qui per il primo post.


Oggi voglio mostrarvi un sistema sempre creato con le BB ma completamente opposto dal precedente.

Ovvero uso le BB per segnalare eventuali livelli di breakout.


In questo caso ho usato le BB a 10 periodi sul time frame 240 minuti, cioè 4 ore. Sempre per quella storia che maggiore è il time frame e maggiore è la significatività del segnale.


Quindi ho usato un timeframe a 15 min e gli studi sono fatti su un timeframe a 240 minuti.

L'ingresso è a mercato.



Possiamo notare delle metriche molto interessanti per quanto riguarda l'average trade e il drawdown. Meno per quanto riguarda la regolarità. Il sistema non ha filtri orari o limitazioni giornaliere. Ha uno stop monetario, un breakeven a 2000 dollari e uno take profit basato sulla volatilità degli ultimi 5 giorni.


E' il sistema migliore del mondo? No e non vuole esserlo. E' il meglio che sono riuscito a fare provando a sfruttare le indicazioni delle BB. Finirà dentro un paniere e non so quando andrà live.


Io non mi pongo mai l'obbiettivo di creare sistemi dall'equity line perfetta. Un equity line perfetta spesso si traduce in spietato overfitting.


Trovo molto più ragionevole e appagante, per il mio modo di lavorare, creare sistemi basati sulla logica e sul buon senso. Scelgo parametri che comprendo e che soddisfino il mio modo di intendere quella tipologia di sistema e cerco di immaginarmi come sarebbe a tradarlo live.


Certo, bisogna sempre rispettare i parametri di tradabilità (drawdown, average trade, coerenza) ma la cosa importante è fare di tutto per capire se quel sistema ha la possibilità di continuare a funzionare nel futuro.


Di seguito il codice BASE.

//data 1 15 min - data 2 1440 - data 3 240


input: Lunghezza(10), DevStd(1), UscitaTempo(200);

var: bollingerup(0), bollingerdown(0);

bollingerup = bollingerband(C of data3, Lunghezza, DevStd);

bollingerdown= bollingerband(C of data3, Lunghezza, -DevStd);


If h[1] < bollingerup and h > bollingerup then buy next bar at market;

If l[1] > bollingerdown and l < bollingerdown then sellshort next bar at market;


If marketposition <> 0 and barssinceentry > UscitaTempo then begin

Sell next bar at market;

Buytocover next bar at market;

end;

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