3 modi per utilizzare le Bollinger bands (3) - L'equity control!



Eccoci per la terza parte della mini-guida su come utilizzare le Bollinger Bands.


Abbiamo visto nei precedenti articoli come sia facile usare le BB per perseguire i propri scopi di creare sistemi semplici e che seguano la natura di un mercato.


Il sistema reversal agiva su base daily con un'ottima regolarità e la asimmetria necessaria per lavorare su indici e bonds (non su currency, in cui io cerco simmetria).

Il sistema breakout invece agiva su base leggermente inferiore. Io ho usato le 4 ore ma in realtà qualsiasi timeframe va bene, a patto che sia maggiore o uguale a 60 minuti poiché se si scende troppo di timeframe si rischia di isolare il "rumore" (noise) di mercato.


Io non ho pubblicato i codici base ma nel caso li voleste non fatevi problemi a chiedermeli, magari scrivendomi da qui o su Facebook.


Oggi voglio fare un cenno veloce all'equity control.


L'equity control è una pratica di contenimento e gestione del rischio che prevede di stoppare i trading system nel momento in cui stanno sottoperformando.


Sviluppando sistemi vi potrà capitare (o vi sarà capitato) di vedere equity line pressoché perfette e molto convincenti. Spesso guardandole ci si illude che un sistema così bello non potrà mai rompersi, anzi spesso ci si auto inganna con arzigogolate motivazioni:

  • un'equity così bella non può che essere vera e predittiva

  • sicuramente è un sistema non overfittato

  • figurati se andrà male...è davvero impossibile che dopo 8-10-15 anni perfetti (la parte In Sample) all'improvviso vada male.

Rassegnatevi: spesso è proprio così.


Equity troppo belle troppo spesso indicano una semplice quanto ingannevole sovra ottimizzazione.


La cruda realtà è questa:

non importa quanto siete convinti di aver lavorato bene, probabilisticamente parlando almeno tra il 20 e il 50% dei vostri sistemi si romperanno.


E' un dato di fatto, accettatelo. Anzi, se non lavorate bene questa percentuale sale a dismisura!


Nella vita reale è necessario e obbligatorio dotarsi di un sistema di equity control che ci avvisi quando il sistema rischia di rompersi.


Il mondo dell'equity control è un po' come la tana del bianconiglio e se inciampando ci si casca dentro, si rischia di non uscirne più.




Per questo vi indico i principali metodi di equity control senza che dobbiate cercarveli o testarveli visto che è molto complesso backtestarli.


  • bollinger band sia close to close che detailed (quindi sia sui trade sia valorizzata giornalmente)

  • stop al 70% (o 100%) del max drawdown storico

  • supertrend

  • media mobile

  • distanza dall'ultimo peak di equity

Qual è il metodo migliore?


Non c'è. Non cercatelo. E' come il sacro graal, la ricerca del sistema perfetto. Non esiste e non ne avete bisogno.


Ciò di cui avete bisogno è di un sistema il più semplice possibile che faccia il suo mestiere, e cioè contenere i danni quando i sistemi vanno live (e non guadagnare di più).


Io uso lo stop equity su... Ormai l'avrete capito, sulle Bollinger Bands.


Ta-daaah.


Sorpresa.





Mi scuso preventivamente per la superficialità della trattazione ma è davvero un tema perfido e complesso. Il mio obbiettivo oggi è semplicemente avvisarvi che le equity che sviluppate In Sample spesso hanno poco in comune con le equity Out Of Sample e che le Bollinger Bands in quanto estremamente semplici e pratiche, possono aiutare a non farvi male.

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