3 sistemi sulle granaglie

Buongiorno, oggi voglio parlarvi brevemente di un settore di mercato un pochino di nicchia:

le granaglie.


In questa categoria abbiamo:

  • Soybeans

  • Corn

  • Wheat

  • Soybean Oil

  • Soybean Meal

  • i rispettivi contratti mini (rispettivamente YK, YC,YW)

  • Hard Winter Wheat

  • Oats

  • Rought Rice

  • ecc ecc


Gli ultimi 2 sono molto particolari e decisamente poco tradati quindi non li considero, per adesso.


I primi 3 invece sono i super classici contrattoni dell'agricolo: soia, mais, frumento.

Analizziamoli velocemente:



Considerazioni:

Grandi volumi: tutte e 3 superano di media i 100k contratti al giorno scambiati. Wheat e Corn sono in fase discendente da anni ormai Volatilità monetaria relativamente bassa; il Corn è ai minimi storici con una volatilità minore addirittura del Lean Hogs o del Cacao.

Questi future negli anni sono cambiati parecchio. Negli ultimi 3-4 anni infatti hanno visto abbassarsi notevolmente la volatilità e il prezzo.

Personalmente li trado soprattutto con le stagionalità, ma è importante anche sottolineare il grande contributo che possono dare in termini di diversificazione.


Infatti il loro principale pregio è che sono ben decorrelati dagli indici americani.


Purtroppo da un punto di vista sistematico sono difficili da approcciare, proprio per i forti cambiamenti recenti.


Ieri ho deciso di sviluppare lo stesso sistema su tutti e 3. Cercavo ovviamente di provare a cavalcare i trend stando qualche giorno a mercato.

Senza troppe pretese, ovviamente.


Dopo ore di sviluppo non riuscivo ancora a tirar fuori qualcosa di decente. Average trade troppo bassi e grande irregolarità nell'equity degli ultimi anni. Nonostante numerosissimi test con diversi filtri, non riuscivo a sbloccare la situazione. Allora studiando, testando e ragionando ho capito che il problema non erano i filtri, era l'ingresso.


Ho provato ingressi breakout troppo convenzionali per 3 strumenti che si muovo un po' in maniera bizzarra, non sempre decisa e netta.


Appena ho cambiato la tipologia d'ingresso le cose sono successe velocemente e ho trovato sistemi buoni:

  • 1 solo filtro per strumento (1 solo!! Non l'avrei mai creduto possibile)

  • buoni average trade

  • bassi drawdown

  • equity decente anche negli ultimi anni.

Insomma, un buon lavoro.

Certo, nulla di miracoloso. Gli ultimi anni rimangono difficili. E' stupido cercare di forzare overfittando quando c'è una situazione strutturale a remare contro. Però sono contento che, attraverso lo studio dello strumento e senza forzare nulla, sono riuscito ad asseconda il future su cui stavo lavorando. E' un modo, secondo me, produttivo di creare trading system. Ora come al solito non so se continueranno a funzionare per 3 mesi o per 40 anni, però sono contento di poterli aggiungere al portafoglio.


Le caratteristiche migliori di questi sistemi:

  • ingresso intelligente sfruttando un fattore già esistente: la natura del future;

  • 1 solo filtro;

  • equity "sporche" ma realistiche;

  • average molto buono (2 su 3 hanno anche ingressi at market, il che mi farà risparmiare ancora di più sullo slippage);

  • drawdown contenuto;

  • regolarità buona (tenendo conto le difficoltà).



Tutto il report è slippato conservativo. Notate, per favore, il solito effetto che fa aggregare equity non bellissime: l'equity totale si smussa tantissimo. Ovviamente la soia è quella più pesante e che fa, di conseguenza, più profit. Questa è l'equity invece insieme agli altri sistemi sulle granaglie che già ho.


Cosa ne pensate? Quanti sistemi avete sugli agricoli? Ciao e buon week-end!


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