A Scuola di Trading - Come ottimizzare

Buongiorno e bentrovati.


Oggi per "A scuola di Trading" racconto brevemente il mio metodo per ottimizzare.


Partiamo dall'inizio: cosa vuol dire "ottimizzare"? Un'ottimizzazione è il processo attraverso il quale si verificano delle specifiche condizioni da poter utilizzare in un trading system.


Per esempio: voglio entrare a mercato all'attraversamento di una media mobile veloce su una media mobile più lenta. Qual è la lunghezza corretta?


Ecco il primo vero grande step: che risposte possiamo trovare con un'ottimizzazione?


Io suddividerei le risposte in 2 macro categorie:



La risposta in termini assoluti la si ricava dai numeri che indicano la performance. Incrociando le medie mobili posso trovare una combinazione che fa più soldi di un'altra in pochissimo tempo.


La risposta in termini relativi è meno ascrivibile a regole matematiche. Stiamo parlando, infatti, di robustezza, ovvero la probabilità che quel trading system continui a funzionare anche nel futuro. E' una domanda di cui non si conosce la risposta, ovviamente, ma che presuppone una serie di ragionamenti ex-ante che non includono il Net Profit.


Abbiamo capito a cosa serve l'ottimizzazione.


Ora cerchiamo di capire quali sono gli step che io considero importanti da seguire.



1 Motore

La prima cosa che ottimizzo è il motore, ovvero la logica base e fondante del trading system. Può essere una singola condizione oppure un mix di condizioni (a tal ora se succede X).

Nel caso in cui ci siano molte condizioni bisogna considerare che il numero di possibili parametri aumenta parecchio. Esempio:

in una determinata fascia oraria se la media mobile veloce crossa la media mobile lenta, compro, al contrario vendo. Questo motore comprende:

  • Inizio Fascia Oraria

  • Fine Fascia Oraria

  • Media mobile 1 (veloce)

  • Media mobile 2 (lenta).

Sono 4 parametri. Non mi faccio scrupoli di robustezza poiché sono 4 parametri logici che descrivono un motore coerente e funzionale. (Lasciamo stare che è un esempio stupidotto)

Ma rimane il problema che se ottimizzo tutto assieme il numero di combinazioni è enorme.

  • Inizio Fascia Oraria 100-2300 step 100 (esempio su un future grosso USA)

  • Fine Fascia Oraria 100-2300 step 100

  • Media mobile 1 (veloce) 10-100 step 10

  • Media mobile 2 (lenta) 50-300 step 10.

Sono più di 130 mila combinazioni!

In questi casi per me rimane fondamentale fare l'ottimizzazione insieme tenendo legate le condizioni d'orario e l'indicatore. Per evitare ottimizzazioni di ore io semplicemente allargo le maglie degli step.

Esempio:



2 Filtro

Il secondo step è ragionare sui filtri necessari affinché si raggiungano soglie di tradabilità in termini di average trade, drawdown e regolarità equity.


In questo step ci sono meno problemi visto che di filtri ce ne sono migliaia. Usate quello che preferite e ottimizzate. Non c'è altro.


Esempio stupido(ancora!) : filtriamo gli ingressi se c'è compressione di ADX. Ottimizziamo quindi la lunghezza dell'ADX e il valore della soglia.



3 Dettagli

Con "dettagli" intendo 2 cose:

  • la verifica degli intorni ideali del motore e dei filtri;

  • la verifica dei dettagli mancanti, come soprattutto lo stop loss e il take profit.

A dirla tutta io cerco di evitare di ottimizzare di fino qualsiasi cosa per una questione di robustezza, anzi rimango sempre molto grezzo, quindi non torno mai più di tanto sui dettagli riguardanti il motore o i filtri.


Rimane da verificare stop loss e take profit.

Anche qui ci tengo a sottolineare che non ottimizzo mai "di fino" ma tengo sempre step piuttosto larghi. Esempio:

  • stop loss da 750 a 2000 step 250

  • take profit da 0 a 5000 step 500.


4 Verifica

Questo passaggio riguarda esclusivamente l'ambito della robustezza.

Finito il sistema, infatti, torno sui miei passi ottimizzando i vicini intorni di ogni parametro non tanto per trovare una soluzione migliore ma per capire se a sistema finito i parametri rimangono stabili.


Spero di aver chiarito un po' come procedere con l'ottimizzazione.

O meglio, io vi ho spiegato come lo faccio io. Sicuramente non è il modo migliore o più performante, però è UN modo. Fatemi sapere come procedete voi e scambiamoci pareri e opinioni.





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