A Scuola di Trading - Come si scrive un trading system

Oggi vorrei parlarvi di come personalmente credo vadano strutturati e scritti i trading system.


Prendiamo un'idea già esistente per sviluppare insieme un trading system da zero. L'idea è grezza (ovviamente) ma buona, ve lo posso garantire. Sistema reversal intraday sul Dax. Entriamo a mercato long quando il prezzo crossa i minimi di ieri, entriamo short quando crossa i massimi di ieri. Uscita a fine giornata. Un trading system è composto da blocchi precisi a scendere:

  • input;

  • variabili,

  • ingresso,

  • uscite.

Per scrivere l'idea spiegata sopra io parto dall'ingresso, ben sapendo che alcune cose andranno dichiarate come variabili o come input.


Questa è la prima cosa che scrivo, ovvero la condizione di ingresso "completa". Se sono flat e dentro una fascia oraria, allora all'avvenuto crossing dei livelli entro a mercato.


Cosa sono InizioOrario e FineOrario? Dei numeri che identificano un'orario ("time", in EasyLanguage); sono numeri a sé stanti e come tali vanno messi a Input per poter essere maneggiati agevolmente, ad esempio con un'ottimizzazione.

Vanno dichiarati a input praticamente tutti i numeri che dovrete scrivere, come ad esempio la lunghezza di una media mobile, le deviazioni standard di una bollinger, gli orari, i giorni della settimana, il numero di barre dopo il quale uscire, tutto.



Cosa sono crossingUp e crossingDown? Due nomi che ho scelto io per identificare il crossing. Per farlo mi serve:

  1. dichiarare il livello di crossing (massimi e minimi di ieri)

  2. dichiarare la condizione per comprare e vendere.

Qualsiasi livello o indicatore o condizione vanno dichiarati come variabile. Vediamo come.


Le variabili si scrivono in 2 passi, che io definisco Dichiarazione e Spiegazione.

Dichiarazione: serve a stabilire il tipo di variabile. I due tipi che utilizzerete di più saranno numerico e booleano.

Numerico : di definisce con "(numero)", di base (0). Serve per qualsiasi indicatore o livello e contiene il valore di quell'indicatore o livello. Booleano: si definisce o con "false" o con "true" e identifica una condizione. Io la imposto di base come "false", affinché richiamandola nella condizione d'ingresso possa usarla come "filtro", ovvero, se la condizione diventa true perché effettivamente succede, allora posso entrare a mercato. Spiegazione: serve... a spiegare ciò che è stato dichiarato.

La variabile numerica avrà bisogno di capire a quale livello o indicatore ci si riferisce.

La variabile booleana avrà bisogno della spiegazione della condizione.


Siamo arrivati a questo punto:



Partendo dalla condizione d'ingresso ho poi "spiegato" tutto ciò che è servito per scriverla. Ora manca l'uscita a fine giornata, lo stop e il profit.

Se NON sono flat allora a una specifica ora, esco. Che ora? Io posso farmi un'idea e cioè verso la fine della sessione. Non sapendo però con precisione quando, io preferisco sempre mettere tutto a input, per ottimizzare e capire bene l'ora corretta.


Infine vengono lo stop loss e il take profit, che per un reversal non manca mai. Anche per questi posso farmi un'idea del valore corretto (potrei scriverlo così direttamente al posto di mystop) ma in generale ha più senso metterli a input e capire bene tramite ottimizzazione i valori corretti.

Spero di essere stato chiaro. Ci tengo a precisare ancora che questo è il MIO modo di scrivere un sistema. Non è il più giusto, il più figo, il più performante. E' importante però farsi una scaletta mentale per procedere alla scrittura in modo coerente e "pulito". Spero di essere stato utile.

Ah, il sistema grezzo dà questo risultato:


Ora sta a voi filtrare gli ingressi per regolarizzare l'equity e alzare l'average. Fatemi sapere cosa vi viene ;-)

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