A Scuola di Trading - La percentuale di vincita

Oggi comincia un'altra serie del blog che per me sarà molto importante.


Voglio provare a spiegare in modo schematico e per esempi tutti i concetti base del trading. Tutti gli articoli "A Scuola di Trading" usciranno il lunedì e verranno poi catalogati nel sito, così da creare una formazione di base totalmente gratuita.


Ora vi potreste chiedere, perché mai Buz ha sentito questa esigenza? Non ci può dare un po' di codice gratuito? CI piaci di più quando fai vedere equity line pazzesche!1! La verità è che là fuori la gente ne sa molto di meno di quanto pensiate, anche di concetti base. E con la gente intendo anche una buona percentuale di chi legge questo blog. Tutto questo lo trovo inaccettabile. Tutto è iniziato questo weekend. Ero in montagna con mia moglie a godermi la neve e il relax quando sotto un mio video caricato sul gruppo di Traderpedia s'è scatenato un dibattito acceso. A me piace molto il confronto e anche stavolta non mi sono tirato indietro, difendendo le mie idee e prestando ascolto a quelle degli altri. Il dibattito verteva soprattutto sul senso del video (Segnali operativi? No, grazie) ma ad un certo punto appare un commento che mi lascia basito.


Un ragazzo si è stupito sinceramente della mia affermazione: "la percentuale di successo non conta nulla", relativamente alla profittabilità finale ovviamente.


Quando ho letto il suo stupore mi sono chiesto dove fosse vissuto negli ultimi anni in cui l'informazione riguardo il trading ha avuto una crescita esponenziale. Poi mi sono accorto che non ho considerato la qualità dell'informazione.

L'informazione varia generalmente tra il pessimo e l'osceno. Ma ci sono oasi di qualità. Come l'articolo di Stucchi di cui vi parlo tra poco.

Poi mi sono ricordato che non è affatto la prima volta che ne parlo, anzi! Ne ho parlato in moltissimi video, soprattutto nella Trading System Factory, e ricordo di aver risposto a numerosi commenti di questo genere in passato.

Ora mi sono rotto, però.


Se siete abituati ad ascoltare fantomatici guru che guadagnano il 90-95% delle volte a me non importa nulla.

La vostra libertà sta nel seguirli senza farsi domande e senza ragionare, la mia sta nell'informarvi delle cose come stanno.


Poi fate come volete, ma almeno io ho fatto il mio.


(prometto che i prossimi articoli saranno più brevi e andranno prima al punto, ma la premessa era fondamentale)


La percentuale di successo.


La percentuale di successo è un numero che definisce quante volte si chiude una posizione in guadagno.


Se faccio 10 operazioni e ne chiudo 6 in guadagno la mia percentuale di successo (winning percentage) è del 60%.


La % win è un numero che non ha alcun rapporto con la profittabilità finale, almeno non singolarmente. Infatti è legata matematicamente al rapporto tra media delle vincite e media delle perdite. Per essere più precisi, il rapporto definisce la media dei trade chiusi in guadagno con la media dei trade chiusi in perdita, spesso definito rapporto rischio/rendimento.

Per essere chiari: per sapere se la strategia che state seguendo sia profittevole o meno, ovvero vi faccia guadagnare soldi, guardare solo la percentuale di successo non basta minimamente.



Al salire della percentuale di vincite scende il rapporto media profitto su media perdita.


Immagine presa dall'articolo di Enrico Stucchi su Traderpedia.

Ne ha parlato in maniera esaustiva ed esemplificativa Enrico Stucchi su Traderpedia. Finito di leggere il mio articolo, fiondatevi a leggere il suo.


Facciamo qualche esempio.


Questo Trading System sul Bund è di tipo Reversal, ovvero prova a comprare in iper venduto. E' un modo di operare che sugli obbligazionari rende moltissimo. La tipicità dei sistemi reversal è un'alta percentuale di successo (evviva!) e un basso rapporto win/loss (oh...). Anche inferiore a uno.

Ovvero, la media dei trade chiusi in profitto è minore della media dei trade chiusi in perdita. Avete presente quella simil-legge del trading che indica come necessario un rapporto di almeno 3 a 1? Ecco, buttatela nel cesso, se già non l'avete fatto.


Qui parlano i numeri.


E' un sistema, tra l'altro, che attualmente ho attivo.

Notate per favore le parti evidenziate del performance report. Indicano una percentuale di successo (Percent Profitable) del 74% e rotti. Il rapporto rischio rendimento è invece esattamente di 0.5. Infatti notiamo che l'average winning trade è esattamente la metà dell'average losing trade, ovvero la media di quanto vince è la metà della media di quanto perde.


Ora il caso opposto.

Passo al future della benzina (@rb, RBOB gasoline), strumento con forti caratteristiche breakout.


Si nota chiaramente che il sistema vince il 35% delle volte. Se ci pensiamo è un dato francamente assurdo. Perdere quai 7 volte su 10 può fare male e io credo che in molti non riuscirebbero a tradare questo sistema.

Però guadagna 2.2 volte di più quanto perde. La profittabilità finale, ovvero quanto guadagna il sistema, risulta positiva.


Ripeto, i numeri parlano chiaro.


Questi due casi riassumono tutte le possibilità? No di certo. C'è la possibilità di trovare rapporti rischio rendimento maggiori di 1 sui reversal, ad esempio.


Il concetto però è uno ed è importantissimo:


vincere spesso non vuol dire guadagnare tanto.


Spero che l'articolo vi sia piaciuto, se avete dubbi, domande, perplessità o bisogno di chiarimenti, scrivetemi pure.

Io ho già 3-4 articoli semi-pronti ma sarebbe bello farli su vostre concrete richieste o dubbi: aspetto suggerimenti qui nei commenti o via email.



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