A scuola di trading - Volumi e Open Interest

Buongiorno. Oggi è lunedì e quindi è tempo della scuola di trading, un modo per divulgare le basi del trading. Se avete dei dubbi, delle perplessità o delle curiosità, scrivetemi pure; io prima vi rispondo in privato e poi pubblico un post per condividere le informazioni.


Oggi parliamo brevemente di volumi e di open interest. Intanto le definizioni.

Volume: numero di contratti scambiati in un determinato periodo di tempo.

Open interest: l'ammontare totale dei contratti aperti a quel momento. Sono quindi due lati diversi della stessa medaglia e definiscono in un certo modo la liquidità.


Oggi vorrei trasmettervi l'importanza della conoscenza riguardo gli strumenti finanziari.

Quanti contratti vengono scambiati in un giorno sul miniS&P 500? Quanti sul Dax? Che slippage posso aspettarmi su Gasoline (RBOB)? Quanto slippage su Live Cattle? E su Orange Juice?


Ecco alcuni dei principali future.


Oppure si può cercare di capire come sono distribuiti i volumi lungo la sessione dei singoli future. Questo ci può dare delle informazioni importanti.


Riguardo la diversità di volumi lungo l'arco della sessione ci sarebbe da dire alcune cose. Vi do due spunti volanti che spero apprezziare:

  1. La sessione degli energetici si dividono nettamente in 2. La seconda parte, quella con più volumi, dà parecchie possibilità di lavorare in breakout.

  2. La prima parte della sessione di metalli ed energetici può essere usata per cercare degli swing, dei ritracciamenti o dei falsi breakout.

  3. E' possibile usare con soddisfazione la sessione cash sugli indici per lavorare sui gap.

Dove poter trovare queste informazioni, al di là di Tradestation e Multicharts? Sul sito del CME, che spesso viene snobbato.



Cosa vogliono dire bassi volumi? (Oltre a un alto rischio slippage) Spesso indicano un'alta volatilità e ottime possibilità di lavoro in breakout e trend following. Alti volumi invece spesso indicano grande efficienza e quindi tendenze mean reverting, reversal.


Sono macro categorie grezze ma sono utili per chi inizia per capire che è stupido approcciare il succo d'arancia, il palladio o il legname con strategie mean reverting, tutto qua.


Notiamo la grande eccezione a queste macro categorie: il Crude Oil. Questo future ha un'enorme liquidità e nonostante questo preserva bene le caratteristiche breakout. Spero di essere stato utile, buona giornata e a domani.



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