BuzTrend, l'indicatore definitivo per inseguire i TUOI trend

All'origine della mia carriera di trader ero appassionato di indicatori, pensavo che il "segreto" fosse lì. Bisognava solo trovare l'indicatore giusto.


In buona sostanza l'ho trovato.

Non è uno scherzo, è tutto vero.


Solo che l'indicatore non è uno... Ma sono 2.


Sono partito da ciò che usavo ai primi tempi, quando ne sapevo veramente poco, per arrivare ad affinare il tutto con le competenze di adesso. Seguitemi.


Chiariamo bene ciò che ci serve fare sui mercati: individuare un trend e provare a seguirlo il più possibile, ok?


Ottimo.


Ci serve quindi un indicatore di trend, un qualcosa che indichi un prezzo crescente... Niente di più facile, ce ne sono a decine.


Ma basterà solo questo? No, assolutamente. O meglio, sicuramente ci basta per tracciare il movimento dei prezzi ma dobbiamo necessariamente anche discriminare tra i segnali buoni e quelli meno buoni.

Come sappiamo tutti i trend ci sono circa per il 30% del tempo a mercato ed è difficile beccarli.


Serve qualcosa che restituisca un'informazione sulla qualità del momento in entrata.


Larry Williams a suo tempo fece notare che i trend spesso partono dopo una situazione di compressione di volatilità.

Ecco, la volatilità.

La benzina che ci serve, il sale per la nostra pasta (celiaca, pliz). La volatilità ci restituisce l'informazione mancante.


Torniamo a noi. Ci servono: uno strumento che identifichi prezzi crescenti o decrescenti e uno strumento che identifichi una volatilità compressa.

Come fare?


Prendiamo l'indicatore di trend più classico che ci sia: la media mobile.

Rendiamola più efficace triplicandola, quindi rendendola più lenta ma più precisa nel segnale.

3 medie mobili però iniziano a essere tanti parametri... Considera che siamo solo all'inizio! Prendiamo quindi il Trix che racchiude questo concetto in un solo parametro.



Ecco che abbiamo l'indicatore di trend.


Ma come usarlo?

E qui viene il bello. Possiamo usarlo in mille modi. Non capisco perché sia considerato più corretto scegliere aprioristicamente una modalità di lavoro al posto di vagliarne diverse.


Io sono più per la seconda strada.


Ad esempio potremmo far scattare il segnale quando il trix crossa lo 0. Oppure quando il trix è crescente. Oppure quando il trix è maggiore della propria media, oppure quando la crossa.


Oppure, ancora più logico, potremmo prendere la differenza tra 2 trix di diversa lunghezza e usarla come indicatore a sé... Ragionateci su e ditemi se non possa essere utile lavorare così.


Insomma, infiniti modi e tutti ragionevoli.


Ora siamo arrivati a 2 parametri.


Ci manca la volatilità. Qui non andrei per il sottile. Qualsiasi cosa che tracci la volatilità è ben accetta, non importa davvero il modo.

Adx, Average True Range, BollingerWidth, ecc ecc.


Ora mancano due cose importantissime:

  • su che timeframe lavorare?

  • come uscire dalla posizione?

Stiamo lavorando con indicatori, quindi non userei timeframe inferiori ai 30 minuti, meglio 60 o superiori. Io ho usato proprio il 60 minuti.


Come uscire dalla posizione?

Si possono scegliere numerose strade, nessuna per principio migliore dell'altra, vanno provate. Ad esempio:

  • uscita a tempo dopo tot barre;

  • uscita in take profit;

  • uscita in take profit sulla recente volatilità;

  • uscita su un segnale opposto più repentino.

Insomma, il limite è la fantasia.


2 esempi.


Ho lavorato ad esempio su RB e JY, su tutto lo storico possibile a 60 minuti.



Alcune considerazioni importanti.


Il numero di parametri.

Rischiano di essere molti e bisogna saper lavorare bene senza farsi ingannare.


Propongo un'idea che potrebbe sembrare balzana ma secondo me non lo è.

Usiamo UNA sola lunghezza e le altre facciamo che siano legate da un rapporto a questa. Il rapporto lo si sceglie discrezionalmente, non importa. Facendo così si limitano tantissimo i parametri.


Ottimizzazione.

A giocare con gli indicatori ci si fa male.

Un consiglio: ottimizzate con la testa.

Mai usare step bassi e verificare sempre bene gli intorni. Io ad esempio ho ottimizzato a step 10.

Stop e profit da ottimizzare a step 250 o meglio 500$.

Andateci giù pesante.


Average Trade.

E' ancora bassino.

E' basso perché non funziona il sistema? Io direi di no, è abbastanza normale.

Questo è un sistema trend following che entra a mercato quindi a bassissimo rischio slippage. Si può osare di più. Se non vi basta ho un suggerimento...


Orari

Cosa fai, Buz, aggiungi altri parametri?

Sì, senza problemi.

Sapete perché? Perché vanno contestualizzati. Devono essere ragionevoli e ragionati.

Ad esempio aggiungerei volentieri un filtro che esclude l'operatività vicino all'inizio e alla fine della sessione. Molto semplice. Ottimizzando magari 1800-2200 step 200 e 1100-1500 step 200, molto larghi. Questo perché a cavallo di sessione si hanno più falsi segnali e meno qualità di volumi e dati.

E' ragionevole sì o no?


Strumenti

Inutile che vi dica di usare gli strumenti appropriati. Se trovate un trend follower con questo numero di parametri su AD, TY, ES, Stoxx ecc allora siete a estremo rischio overfitting. Cerchiamo di assecondare sempre il mercato, please.



Ora, fate e pensate quel che volete ma un utilizzo simile degli indicatori mi va bene.

Trend + Volatilità + Logica + Parametri larghi + Timeframe ragionevoli.


Trix + ADX è stato il mio cavallo di battaglia quando ancora non avevo Tradestation, usavo Webank e mi svegliavo alle 3:30 per riavviare la piattaforma (iniziavo a lavorare alle 5...), quando non avevo idea di come affrontare i mercati e le ottimizzazioni erano a step 1.


Ora le cose sono cambiate, ne so molto di più e per mesi non ho voluto sentir ragione riguardo gli indicatori. Erano lo schifo più assoluto.


Poi, ragionandoci, ho pensato che con la logica, l'esperienza e il buon senso di possono fare lavori intelligenti e soprattutto profittevoli.


Ah dimenticavo il codice:


Scordatevi il codice intero. Ho intenzione di creare una 20ina di sistemi diversi su questa logica. Datevi da fare, io vi ho dato l'input.

"Trend" è il trix.


Fatemi sapere cosa ne pensate e se sto dando i numeri.




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