Che average trade serve per ogni singolo strumento?

Buongiornissimo cari amici e amiche traders! Oggi parliamo di average trade e slippage... Mmmhh che argomento scrocchiarello, nevvero?


Ho ricevuto diverse richieste riguardo l'average trade: quanto dev'essere per ogni future?


Oggi proviamo a rispondere a questa domanda.

Partiamo quindi dalla premessa, ovvero dai fattori che condizionano l'average trade di un trading system:

  • Volatilità monetaria;

  • Tick;

  • Liquidità;

  • Tipologia di sistema;

  • Orario;

  • Allocazione VPS.

Non sono ordinati per importanza ma tutti concorrono a causare dei costi da tenere in considerazione quando si va live con un trading system.


Volatilità monetaria.


La volatilità monetaria si esprime in range*bigpointvalue e restituisce di quanto si muove uno strumento in dollari.


E' importante saperlo perché costa di più tradare uno strumento con alta volatilità monetaria rispetto a uno con bassa vola.

Tra gli strumenti più pesanti in assoluto troviamo sicuramente Dax, Benzina e il Palladio.


Tick.


E' importante capire qual'è il tick di ogni singolo strumento.

Il tick è la minima variazione possibile.

Trovare il tick minimo è facile, basta andare sul sito dell'Exchange di riferimento.

Gli strumenti peggiori a livello di tick sono sicuramente gli obbligazionari e il caffè.


Liquidità.


E' molto importante verificare la liquidità.

E' la cosa più logica: più contratti vengono scambiati giornalmente e meno correrò il rischio di essere eseguito male perché non trovo la controparte.


In questa immagine nella colonna Custom 1 line potete vedere la media dei volumi a 200 giorni.

I future più tradati sono sicuramente il TY (T-Notes) e l'ES (S&P500), i meno tradati OJ, LB (legname, lumber), RR (rought rice, riso), Milk.


Tipologia di sistema.


O per meglio dire, tipologia di ordine.

Ve ne ho già parlato ma dei 3 ordini disponibili (stop, limit, market), quello a maggiore rischio slippage è l'ordine stop.

L'ordine stop viene spesso usato per i trading system di tipo breakout, i più esposti ai costi di trading.


Orario.


Ogni strumento ha bene o male un andamento costante della distribuzione dei volumi.

I casi più eclatanti sono ad esempio gli energetici che hanno volumi bassissimi di notte (exchange time) e decisamente più alti dalle 6-7 fino a fine sessione.



Sicuramente entrare di notte sulla Benzina può voler dire pagare parecchio slippage.


Allocazione VPS.

E' importante in questo ambito chiarire che l'allocazione della VPS è determinante.

Se tradate future americani, avere la VPS in Italia può rappresentare un problema per il ritardo con cui andrete a piazzare gli ordini (che devono fare migliaia di chilometri ogni volta).


Ora è giunto il momento di fare una stima round turn conservativa. Proprio a causa del fatto che lo slippage dipende da molteplici fattori è difficile fare una stima precisa ma essere conservativi è sempre una mossa di buon senso.


Nella tabella che segue avete tutti i dati.

Lo slippage medio si intende round turn.



Ripeto, sono valori indicativi.

Spero di essere stato d'aiuto,

buona giornata!

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