Come evitare di guadagnare 20000$ in 3 semplici step!

Buongiorno, intanto vorrei scusarmi subito perché oggi sarebbe dovuta uscire la seconda puntata di Indicator Studies e nonostante io abbia già parecchio materiale, non posso farla uscire perché ho avuto un contrattempo alla Fantozzi. Sono articoli importanti che non posso improvvisare.


Non è suonata la sveglia.


Quindi oggi vi racconto di quello che mi è successo questa settimana, per l'esattezza vi racconterò quel momento in cui non riuscii a guadagnare circa 30000 dollari.


Ecco, infatti, la guida pratica per lasciarvi sfuggire quel ben di dio di guadagno! Step #1


Programmate un bel sistema su Palladio.


Il future sul Palladio ha vari difetti

  • è molto volatile;

  • è molto costoso;

  • ha poca liquidità.

Questo vuol dire che per creare un trading system tradabile è necessario ottenere almeno 350/400 dollari di average trade.


D'altro canto però è un future estremamente interessante poiché tende moltissimo ad andare in trend e ha movimenti di prezzo molto puliti. Questo si traduce in un'estrema semplicità nel crearci trading system sopra.


Ecco uno dei miei:


Scorri le slide per vedere il performance report


Step #2


Nel mese di febbraio, al momento di comporre il portafoglio, fate tutti i vostri calcoli specifici. Divertitevi perché comporre un portafoglio equilibrato è realmente l'unica arma vincente.


Decidete di inserire il vostro sistema sul palladio.


Attivate la strategia e state a seguire. All'inizio guadagnerete anche bei soldoni.




Step #3


Il sistema dopo un bel trade long mezzo sfumato a causa dell'uscita, decide di entrare short.


Dopo un giorno esce a causa di un ritracciamento.


Da lì in poi non entrerà più.


Ma il Palladio scenderà a più non posso. Senza pietà per niente e per nessuno.


E starete a guardare, incapaci di accettare l'idea di aver perso un treno importante. Al momento avreste superato abbondantemente i 20k per contratto.






Di chi è la colpa?

  • uscita anticipata

  • mancato rientro causa filtro

  • mancata discrezionalità.

Uscita anticipata. L'uscita che c'è in questo sistema è quella che spiego nella Trading System Factory sul donchian giornaliero opposto.

Sarebbe facile incolparla visto che nel trade precedente ci ha fatto perdere altri 3k. Invece no, non me la sento. Questa è una delle uscite più affidabili per un sistema che cerca il trend. Il sistema doveva uscire ed è uscito, punto.


Mancato rientro. Il filtro che utilizziamo in questo sistema è abbastanza semplice e guarda se c'è compressione nelle giornate precedenti. E' un filtro blando ma nonostante questo non c'era questa condizione. Sono giorni movimentati sul Palladio. Giusto così.

Ma perché mettere un filtro? Avremmo potuto non metterlo, l'equity line sarebbe stata comunque perfetta. Il problema è che non avrebbe reso il sistema tradabile, sviluppando un Average Trade troppo basso. Sul Palladio si rischiano slippage di 800$ (caso vero capitato a me), quindi è necessario un AVG Trade decente. Il filtro era imprescindibile e la maggior parte dei filtri avrebbero inibito l'ingresso proprio per la mancata quiete che c'è in questo ultimi giorni.


Mancata discrezionalità. Avremmo potuto entrare a mano?

Ne potremmo parlare giorni interi. La realtà è che io faccio sistematico perché non mi fido della mia discrezionalità. I sistemi, seppur stupidotti per natura, fanno un lavoro di squadra migliore. Ma in realtà è tutto il ragionamento che è fallato: infatti lo facciamo solo perché sarebbe andata molto bene. Solito discorso del senno di poi.

Le considerazioni ex post sono inutili se prese così, nude e crude. Totalmente inutili.

Quanto avrebbe fatto perdere in realtà tutte le precedenti gestioni in discrezionale?


Quindi?


Quindi nulla, non si può dire più di tanto.


L'unica cosa che mi viene in mente è che è meglio perdere un guadagno che assicurarsi una perdita. Magra consolazione, ma rientra nelle mie teorie, cioè che non sono i colpi di genio e gli outlier a fare profittevole un trader.


Solo lavorando bene, rischiando poco ed aspettando che i profitti arrivino si potrà avere successo.


Il mio avversario ora non è il sistema che è uscito, il palladio che è impazzito o la mia mancata discrezionalità.


Il nemico vero è la pazienza che bisogna sopportare per vedere gli effetti del proprio lavoro. Mesi. Anni.


Ed è il nemico di tutti quelli che non riescono nel trading. Ma tanto so già che questo consiglio non interesserà a nessuno, nonostante sia il consiglio più prezioso e importante che io abbia mai dato (gratis).


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