Come impostare lo stop loss

Buongiorno,

in questo lunedì frizzantino vorrei parlarvi del mitico stop loss e di come impostarlo.




Partiamo dall'inizio, cos'è lo stop loss?


Lo stop loss è un ordine di tipo "stop" che scatta quando l'operazione risulta sbagliata. Step 2 e 3: è necessario usarlo? Se sì, di quanto dev'essere?


E' necessario usarlo sempre. Punto.

Non mi interessano arzigogolate argomentazioni su tecniche misteriosi di tipo anti-martingala o con le opzioni che ti permettono di non prendere mai lo stop o altre boiate simili.

Quella è fuffa.

Nel trading sistematico lo stop va usato sempre.


Ma vi dirò di più.

E' esclusivamente grazie al trading sistematico che ho imparato a prendere gli stop e ad accettarli come parte del mestiere.

Infatti ogni trade che faccio semi-discrezionalmente mi risulta molto più complesso da gestire, proprio perché non so come, dove e quando piazzare lo stop loss.


Qual è il problema di non sapere come usare lo stop loss?

Se non si sa come usarlo e non lo si mette subito appena iniziato il trade in anticipo, si rischia di non metterlo più, di voler mediare e di lasciare correre il trade in perdite.


Ma ora vediamo di capire come usare questo malefico stop loss.



In primo luogo è necessario stabilire che il valore monetario di stop loss cambia sensibilmente da strumento a strumento.

Se la cosa vi lascia stupidi o interdetti non mi stupisco.

Online si sentono dire enormi castronerie riguardo lo stop loss.


La realtà è che dipende dallo strumento e dalla tipologia di strategia adottata.


Facciamo qualche esempio.


In questo grafico ho caricato lo storico dell' S&P500 (@ES) daily con un indicatore che mi avrete già visto usare in passato.

L'indicatore è :

range * bigpointvalue.

Questo indicatore restituisce un numero che rappresenta il valore monetario di movimento durante una giornata.

L'S&P500 si muove di media di circa 1800 $.


Questo movimento medio giornaliero è un dato estremamente importante.


Vediamone qualcun'altro.


In queste immagini abbiamo la volatilità monetaria di:

  • Dax,

  • Gold,

  • Crude Oil,

  • Euro,

  • Soybean,

  • Live Cattle.

Ognuno ha valori estremamente diversi dall'altro.


Non è solo razionale e saggio ma anche metodologicamente corretto impostare lo stop con valori coerenti con la volatilità monetaria.


Se non lo si fa si incorre in due principali problemi:

  • errori di backtest,

  • errori di costruzione del trading system.

L'ordine stop in Tradestation e Multicharts viene eseguito intrabar, ovvero appena scatta, senza dover aspettare la chiusura di barra (come invece succede per l'ordine market).

Questo comporta possibili errori di backtest nel momento in cui si utilizza uno stop piccolo su un timeframe grosso. L'errore è che il backtest non "vede" l'ordine stop e quindi falsa tutto il backtest.

Come ovviare a questo problema?

La cosa più importante in assoluto è mettere lo stop coerente. Questo vuol dire evitare uno stop di 300 dollari su Dax, CL o GC.


In secondo luogo si possono usare dei metodi che riducono al minimo questa possibilità d'errore:

  • Looking Inside Bar;

  • Time frame bassi.



C'è anche in Multicharts e si chiama Bar Magnifier.


E' un modo che le piattaforme mettono a disposizione per provare a scansionare le barre su timeframe più bassi rispetto a quelli di utilizzo.

Non è necessario scendere come risoluzione fino al minuto, basta anche il 5 minuti.


Io però preferisco la seconda soluzione, ovvero caricare in data1 un timeframe basso su cui piazzare gli ordini e in data 2 il timeframe in cui viene calcolato il trigger e tutti i livelli di prezzo necessari (che come sapete spesso è proprio il daily).

Questo secondo metodo risulta sicuramente più macchinoso ma è sicuramente il più efficace.


Ora voglio mostrarvi un esempio per farvi capire quanto sia importante usare degli stop loss coerenti.


Siamo su RB, ovvero Gasoline, uno dei future più costosi e volatili.


Ora carico una strategia semplicissima di 2 righe.


Vediamo che risultati da mettendo come valore a "tipo" uguale a 1 su timeframe daily e come stop 400 $.



Che sistemone! In 2 righe di codice viene un sistema da 273 mila dollari e 200 di average trade: pazzesco! Ora potreste metterlo live speranzosi... Ora vediamo lo stesso sistema ma applicato sui 5 minuti in data 1 e 1440 minuti in data2.

Subireste questo:




110 mila dollari in meno e 120 dollari di average trade in medio.

Considerato lo slippage bello importante che si subisce spesso su RB quei 70-80 dollari di average trade rischiano di essere dimezzati.

Questo significa rischiare di perdere una montagna di soldi.


Cos'è successo?

E' successo che su timeframe daily il backtest non riusciva a capire quando sarebbe scattato lo stop correttamente intrabarra.


E' per questo che insisto sempre moltissimo sull'utilizzo di stop loss coerenti.


RB Gasoline è un future che quotidianamente si muove più di 2000$, è impossibile pensare che possa andare bene uno stop grande 1/5.


Nella prossima puntata vi mostro tutti gli stop adeguati per ogni singolo future e poi introduciamo il secondo punto per stabilire come mettere lo stop loss, ovvero la strategia.


Infatti cambia se lavoriamo breakout o reversal ma soprattutto se lavoriamo intraday o overnight.


Spero che l'articolo sia stato utile.

Buon lunedì a todos!




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