Finché c'è slippage c'è speranza


Cos'è lo slippage?

Nel trading automatico è la differenza tra il prezzo della strategia e il prezzo effettivamente eseguito dal broker.


E' uno dei costi più infidi da dove affrontare e tenere sotto controllo, questo perché spesso non ci si accorge di quanto possa veramente pesare. Esempio pratico: fate conto di avere 10 sistemi live (pochi), ognuno di questi fa circa 2 trade a settimana (8/10 trade al mese) e ognuno di questi prende uno slippage di 2-3 tick ogni volta che entra (ed esce). A far due conti si fa presto: la media dei tick è circa 10 euro.

Quindi 20 dollari* 2 trade a settimana= 40 dollari a settimana per trading system.

Fanno 160 dollari al mese a sistema, per 10 sistemi siamo a 1600 dollari al mese. Per confronto, un'ottima VPS negli States costa circa 100/150 dollari al mese.


Giusto per farvi capire di che costi stiamo parlando.


Come si tiene sotto controllo ne ho già parlato quindi non mi soffermo più di tanto.


Oggi voglio parlarvi di quegli strumenti che, se tradati, rendono ogni trader molto più esposto allo slippage rispetto a strumenti più normali.

Sono quegli strumenti che possono avere

  • una scarsa liquidità;

  • una grande esplosività nei movimenti.

Vediamo quali possono essere:

  • palladio

  • gasoline

  • feeder cattle

  • lean hogs

  • coffee

  • orange juice

  • rought rice

  • lumber

Fare trading su uno di questi strumenti potrebbe essere davvero complicato, quindi mettiamo in chiaro una cosa fin da subito: questo discorso che sto per fare vale solo per chi è attrezzato correttamente, cioè ha una VPS potente e vicino al broker negli Stati Uniti. Cosa accomuna questi strumenti?

  • forte tendenza ad andare in trend (dovuta alla mancanza di liquidità)

  • grande pulizia nei movimenti di prezzo

  • semplicità disarmante nel creare trading system

  • forse decorrelazione dagli indici americani

Per farvi capire di cosa sto parlando, ho testato un banalissimo donchian channel su timeframe daily con stop e profit sulla volatilità settimanale, il sistema più semplice da concepire.




Il codice che ho usato.

Con 3 righe di codice escono equity alcune volte impressionanti, proprio perché la scarsa liquidità può rendere inefficiente uno strumento. C'è ancora da lavorarci ovviamente. Infatti serve sempre mettere un filtro di volatilità e, forse, uno di trend (oppure filtri stagionali!). Serve, infatti, ottenere average alti.


Average trade consigliati minimi:

  • palladio 400$

  • gasoline 200$

  • feeder cattle 200$

  • lean hogs 150$

  • coffee 250$

  • orange juice 350$

  • rought rice 350$

  • lumber 400$

Una'altra questione importantissima da porsi è:

come calcolare il valore in termini di diversificazione rispetto al costo di tradarli? Secondo me non si può trarre una stima ma è pressoché incalcolabile.


Riepiloghiamo.


A fronte di un costo maggiore in termini di VPS e slippage io posso ottenere:

  • una profonda diversificazione con effetti positivi incalcolabili

  • trading system estremamente semplici

  • ottimi profitti

Io quindi sono del parere che non sia necessario spaventarsi dello slippage o della liquidità di uno strumento. Certo, alcuni restano intradabili, certo ci sono seri problemi di scalabilità, ma il risultato che si ottiene a tradare questi strumenti è evidente.


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