Gli spread da NON fare

E' venerdì!

Anche sta settimana siamo sopravvissuti, incredibile! Il portafoglio live procede in modalità lumaca (ho tipo 8 sistemi multiday morbidi quindi gli ordini sono veramente rari) così da permettermi di fare altro fino a settembre.



Aggiornamento sulla nostra situazione live. Non mi crederete ma sono sereno. Il corn va male ma è migliorato molto. Ormai sta giungendo alla fine quindi ci sono ben poche speranze ma mai dire mai.

Situazione corn:



Passiamo alla ciccia del post.


3 tipi di stagionalità da non fare.


Premessa. "Da non fare" in realtà non è un divieto assoluto. Dipende da molte cose, tra le quali il capitale a disposizione e la gestione del portafoglio.


Diciamo che se volete aprire pochi spread puntando a massimizzare le probabilità di profitto, questa è la strada giusta.

(Non sto dicendo che si guadagna sempre, non fate i bambini dai).


Spread troppo corti.

Una stagionalità non può contare sulla significatività statistica (numero dei trade), quindi si deve basare su altri fattori. Tra questi c'è di sicuro una logica fondamentale legata al sottostante.

Come fa una logica fondamentale a svilupparsi in 12 giorni? In 17 giorni?

Più è corto lo spread e maggiore è il rischio che sia una pura casualità.




Spread non profittevoli.

Nessuno è così scemo da aprire uno spread perdente, siamo d'accordo. Per "non profittevoli" intendo che difficilmente riusciranno a sviluppare un average trade sufficiente a rientrare dei costi.

In genere a me sta bene aprire spread con ipotetico profitto basso (ma sufficiente) anche se è previsto che stia aperto 4 mesi, non m'importa.

Ma se aprite uno spread sul Cacao o sul Soybean Oil di 28 giorni di media con statistiche al passato risicate, vi state complicando la vita. Non è nulla di grave, semplicemente farete molta fatica a tirarne fuori anche solo 5 dollari.


La media del profit è decisamente bassa. Troppo.


Future finanziari.

I future finanziari sono:

  • indici;

  • obbligazionari;

  • cambi.

Questi future hanno logiche di funzionamento completamente diverse dalle commodities.

Non c'è una merce di scambio sottostante con il prezzo che varia a seconda della semina, delle scorte o delle previsioni meteo.

Io personalmente non apro MAI spread su questi future. Se voglio lavorare con altre logiche che non siano i trading system, uso le opzioni.

Non vi fate abbagliare da backtest di 15 anni; 15 trade sono un numero veramente ridicolo. Non pensate che il caso non possa creare serie di 15 o 50 trade buoni perché vi sbagliate. Ripeto, la statistica non è d'aiuto, ma non per questo bisogna credere a qualsiasi valore estrapolato semplicemente con logiche di data mining; mi ricollego sempre al discorso per cui l'In Sample è una cosa, l'Out of Sample un'altra; con l'In Sample i dati li conosci già quindi puoi estrapolare potenzialemente qualsiasi cosa. Fate attenzione.





Spero di essere stato utile.

Se vi va postate la vostra situazione sugli spread che vediamo come va.


Buona giornata e buon week-end!


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