Il mio portafoglio (globale) nel 2018 per settore


Buongiorno. Oggi il PC ha deciso di non collaborare per nulla ma alla fine l'idea del post di oggi non mi spiace. Oggi vi mostro il mio portafoglio di sistemi. In particolar modo voglio mostrarvi cosa sarebbe successo nei singoli "settori" nel 2018, per poi provare a trarre qualche conclusione.


Indici


In questa categoria sono presenti sistemi su SP, Nasdaq, Nikkei, Dow Jones, Russell, Dax, Stoxx. Non ci sono FtseMib e Hang Seng. Il secondo attualmente è live su Multicharts ma per problemi di dati storici non li ho inclusi.




Bond In questa categoria sono presenti sistemi su T-Bond, T-Note e Bund. Niente BTP. Al momento.





Currencies


In questa categoria in cui sono decisamente carente di sistemi sono presenti solo sistemi su Euro e Japanese Yen. In programma ho breakout su euro, e un po' di tutto almeno su British Pound, Swiss Franc (australian dollar e canadian dollar in ultima battuta).




Energetici In questa folta categoria ci sono sistemi su Crude Oil, Gasoline, Heating Oil e Natural Gas. Sono breakout, bias e reversal. Trovo sia una delle categorie più complete a livello di sistemi. Forse su Gas c'è ancora un po' di lavoro da fare.





Metalli


In questa categoria ci sono sistemi su Gold, Platino, Copper, Palladio e 1 sul Silver (il bias di cui vi ho parlato).



Carni


In questa piccola categoria ci sono sistemi su Feeder Cattle, Lean Hogs e 1 su Live Cattle (quest'ultimo li trovo più difficili dei primi due). Sono soprattutto breakout più un bias su FC.





Agricoli In questa categoria ci sono sistemi su Soia, Corn e Winter Wheat. E' una delle categorie in cui ho sviluppato meno in assoluto. Ultimamente sono al lavoro su Corn, Soia (breakout e bias) e Oats, vi tengo aggiornati.





Softs


In questa categoria includo anche Cotone e Riso. Ci sono inoltre sistemi su Caffè, Cacao, Zucchero e Orange Juice.





Alcune considerazioni.


Qua di Out Of Sample ce n'è poco. Sicuramente pochissimo in proporzione all'In Sample. Detto questo si può notare come alcune equity risentano molto dello slippage. Questo per 2 motivi:

  1. non sempre mi curo della bellezza di un'equity In Sample, a me importa che sia un sistema logico e il più semplice possibile

  2. l'average trade è un valore fondamentale per giudicare un sistema ma alcune volta è relativamente basso a "causa" della tipologia del sistema, basta pensare agli intraday o ai piccoli bias.

Un'altra cosa che si nota in modo molto chiaro: la sofferenza tremenda degli indici nel 2018. E' il settore che ha sofferto di più in assoluto.


Notiamo il grosso impatto dello slippage su energetici e softs. E' normale, preferisco essere molto conservativo. Infatti su caffè ad esempio ci sono 80 dollari round turn, su Orange Juice 100.


Lo slippage è adattivo. Non è il momento di parlare di misurazioni sullo slippage ma in questo caso lo calcolo in base alla volatilità monetaria del giorno in cui il trade parte. Non è una misura precisa (lo slippage dipende dall'orario, dai volumi, dalla volatilità del momento, dall'ordine, dalla VPS) ma è la più coerente possibile visto che si adatta alla volatilità temporanea dello strumento.


E' importante avere chiaro quanti sistemi si hanno e come si combinano tra loro per capire cosa sviluppare ai fini del portafoglio.


Vorrei cogliere questa occasione per ricordare per l'ennesima volta l'importanza del portafoglio in quanto aggregato di operatività che smussa l'equity, abbassa la volatilità, diversifica e riduce moltissimo il rischio.

E' assolutamente fondamentale, secondo me, pesare in egual modo ogni settore al fine di diversificare al meglio. Esempio: nel 2017 avremmo potuto pensare di lavorare pensante con gli indici visto che è uno degli anni più favorevoli in assoluto. Peccato che se ci fossimo trovati sovraesposti a febbraio 2018 avremmo subìto perdite da capogiro. Ogni volta che un settore specifico "funziona bene" ci scordiamo del fatto che non prevediamo il futuro e trovarsi sovra esposti in quel settore ci potrebbe fare male. Il primo pensiero deve sempre andare alla preservazione del capitale e alla diminuzione del rischio.


Softs, Meats, Grains, sono ottimi settori con cui diversificare. Notiamo come, nonostante lo slippage conservativo, il 2018 non è andato affatto male.


2018 di soli indici americani



2018 di Softs, Meats e Grains (dei miei sistemi ovviamente. Voi sarete sicuramente ancor più bravi)




Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti.

A domani, buona giornata! PS: Precisazione importante. Scrivo sistemi quasi ogni giorno. Di questi sistemi quelli che salvo sono solo alcuni. Di quelli salvati solo alcuni vengono inseriti nel portafoglio in quanto rientrano nei parametri di tradabilità. Solo alcuni di quelli in portafoglio vengono tradati in base a logiche rotazionali nel rispetto di logiche di rischio e in rapporto al capitale.. Nell'ultimo mese ho ristrutturato il foglione excel e quindi ho dovuto fare un bel ripulisti.

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