Il Parabolic Sar - Per veri buongustai del trading

Buongiorno raperonzoli e raperonzole, oggi è il giorno degli indicatori.


Ho creato questo rubrica perché gli indicatori sono il primo e più sicuro porto dal quale partono i nostri viaggi da trader.

In realtà non sono neanche così sicuri; spesso vengono fraintesi, utilizzati male, mischiati ad altri, overfittati.

E' bene capire, quindi, come trattarli, come sfruttarli al meglio, come evitare di fare pasticci.

Devo dire la verità: facevo lo snob. Pensavo che gli indicatori fossero per gli ignoranti. Questa rubrica mi ha aiutato a capire che non c'è nulla di sbagliato per principio nel trading; esiste ciò che può essere testato e valutato e ciò che non ha questa possibilità.


Oggi parliamo di Parabolic Sar, uno dei miei primi amori.

Non ho ben capito come funziona ma il concetto base è che il tempo è il nemico. In sostanza al passare del tempo il Sar tende ad avvicinarsi ai prezzi per invertire.



Questo è uno degli indicatori trend following più interessanti in assoluto. Fa anche molta scena perché, come il SuperTrend (1 ,2 ,3), visivamente è molto chiaro. Lasciamo stare i grafici. Quando imparerete a guardare meno i grafici vedrete i guadagni impennarsi.


Partiamo con il classico test sul paniere intero di future daily dal 2008.

Niente stop loss o take profit, nessun'altra condizione.



Si evidenziano le solite buone risposte sui commodities future, che ricordiamo essere tipicamente breakout.

Crude Oil, Heating Oil, Gasoline, poi abbiamo Gold, Platinum e Silver e qualche outsider interessante come KW, LH, OJ, RR (Rought Rice).

Si evidenzia un comportamento incredibilmente regolare nel lato short degli indici. Notare l'S&P500; ma ci arriveremo più avanti.


Partiamo dalle cose facili.


Primo test: timeframe basso, zero condizioni.





Test Crude Oil 30 minuti



Test Crude Oil 60 minuti



Test Crude Oil 120 minuti


Il timeframe è determinante. Procediamo quindi per tentativi.


Test Heating Oil 60 minuti


Test Heating Oil 60 minuti + Stop loss + Profit target + Filtro Vola




Non male come inizio.


Test 2 Heating Oil 60 minuti + Stop loss + Profit target + Filtro Vola

1500 stop - 4000 profit target




Test 4 Heating Oil 60 minuti + Stop loss + Profit target + Filtro Speculare direzionale

1500 stop - 4000 profit target


Peggio.


Test 5 Heating Oil 60 minuti + Stop loss + Profit target + daily factor

2000 stop - nessun profit target


Taaac.


Gold future - 120 minuti. Stop, Take Profit + Daily Factor


"Oddio ma cosa succede nel 2014?!?!?11'1'?"!?". Fregatevene.


KW 120 minuti. Stop 1500 profit 5000, filtro vola.



Lo so che nell'altra vita eravate gli assaggiatori ufficiali alla corte della Principessa Sissi quindi siete dei gourmet, ma accettate queste equity per quello che sono: sistemi funzionali.


1 condizione d'ingresso, 1 filtro. Stop.

Le performance alcune volte sono discutibili, me ne rendo conto. Average trade a pelo, Drawdown altini. Ma sono sistemi semplici e diversi (che entrano a mercato, tra l'altro).


Non ho aggiunto volutamente filtri orari nonostante fosse logico (soprattutto per gli energetici), proprio per ottenere sistemi diversi da quelli che già ho.


Io vi posso garantire che da questi test mi sono salvato come sistema finito e utilizzabile da domani ben 4 sistemi su:

  • CL,

  • HO,

  • GC,

  • KW.

Il Parabolic Sar si rivela essere un indicatore sicuramente interessante.


Ricordo agli astanti il fine per cui si crea un sistema, ovvero creare qualcosa di utile che possa essere usato in futuro.

Lasciate giocare a chi ce l'ha più dritta (l'equity) quelli che guardano il dito; puntate lo sguardo altrove.


Ho la poesia che mi scorre nelle vene stamane, sciecspir fatti da parte oh.


Spero di essere stato utile e di avervi dato spunti interessanti.

In realtà a ben vedere vi ho detto veramente troppo.


© 2019 by Francesco Buzzi | info@buztrading.com

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