Indicator Studies - Ichimoku (parte 2)

Bentornati in un nuovo scoppiettante episodio di Indicator Studies, la rubrica in cui testiamo e rivoltiamo come un calzino gli indicatori più famosi.


Dove eravamo rimasti?

Intanto abbiamo fatto chiarezza sulla costruzione di questo complicato indicatore che è formato da 5 elementi, indicati da 3 parametri.


Abbiamo poi provato a scrivere 2 sistemi con 2 trigger differenti.


In seguito abbiamo capito che ci sono due ordini di problemi:

  • il timeframe;

  • i parametri.

Sicuramente serve aumentare il timeframe. Se si seleziona un timeframe a 30 minuti o minore i risultati su qualsiasi sottostante sono pessimi perché il sistema genere migliaia di trade (inutili).


Ho tenuto per buono il sistema #1, in cui si richiedevano le seguenti condizioni per entrare long:

  • c > Kijun-sen;

  • Kijun-sen > Senkou Span;

  • Kijun-sen > Senkìlou Span; (cioè sopra la nuvola);

  • c > Senkou Span;

  • c > Senkìlou Span;

In sostanza il prezzo deve trovarsi sopra tutti gli indicatori tranne la media più veloce, la Tenkan-Sen.


Chiusura della posizione quando Kijun-sen va sotto il cloud.


Ho provato su Crude Oil a 4 ore con i parametri standard e il risultato è questo:



Poi ho provato a giocare con i parametri e non variando più di tanto è uscito questo:


Stop 2000 profit 5000.



Ho effettuato un altro tentativo:

  • Tenkan-San > Kijun-Sen;

  • Tenkan-San > Cloud;



I primi risultati non sono promettenti quindi ho provato gli intorni dei parametri.


Il sistema è indubbiamente brutto ma voglio far notare 2 aspetti positivi:

  • i parametri sembrano abbastanza stabili;

  • è aumentato il numero dei trade.


Ho provato su Gold Future 240 minuti dal 2009 il sistema #1 con parametri standard:


Risultato molto buono, inaspettatamente. A 120 minuti il risultato è molto peggio.


Ho provato quindi a combinare gli intorni dei parametri.

Qui sotto report Gold 120 minuti con parametri mescolati:




Ho provato sul crudo il timeframe 480 minuti... Molto male.


Ho ricombinato i parametri ma il risultato è instabile (considerato anche il numero dei trade).



Infine ho provato su KW 240 minuti, strumento molto buono per i trend. Reparto granaglie.



Proviamo a trarre qualche conclusione.


Ci sono diversi modi di lavorare con l'indicatore Ichimoku, alcuni funzionano meglio di altri.


Il problema del timeframe è forte. Non c'è coerenza al variare del timeframe e i risultati sono estremamente diversi.


Il numero dei trade è sempre molto scarso (considerato che i TF sono altini) e questo è un problema serio perché va combinato con i parametri, che sono 3.

Questo vuol dire privare il sistema di numerosi gradi di libertà, indice spesso e volentieri di scarsa robustezza.


Alcuni risultati buoni ci sono, al netto delle problematiche dette. Li traderei? Personalmente no, non ho grande fiducia in queste cose. Alla fine è solo un'indicatore un po' più complesso di altri... Un po' come unire ADX a 2 medie mobili: combinando i valori sicuramente prima o poi esce qualcosa di buono.


C'è da dire che probabilmente sono IO a non essere in grado di scrivere sistemi interessanti...

Fatemi sapere eventuali modifiche, visto che ho scoperto che molti lettori del blog sono Ichimoku-isti.

Però vorrei gentilmente che mi forniate set di regole. Se mi venite a dire: "le regole sono X,Y,Z ma poi a seconda dei casi gestisco a modo mio" non mi siete d'aiuto. Probabilmente guadagnerete (voi) ma è un sistema non verificabile e riproducibile.


Forza ragazzi, sotto coi suggerimenti!


PS: spero che il mio tono spesso polemico e critico sia interpretato bene. Io sono sempre aperto a tutto perché davvero so che non si finisce mai di imparare, quindi la polemica è costruttiva e non distruttiva. Se si aprisse un buon dialogo su Ichimoku in cui qualcuno di voi difende strenuamente l'indicatore io ne sarei solo felice, perché scoprirei molte cose nuove.


Qua il codice usato e il link per scaricarlo.


https://www.dropbox.com/s/duklo2dx2awz2hq/Ichimoku.txt?dl=0

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