Indicator Studies - Il SuperTrend funziona davvero? (Codici aperti inclusi)

Buongiorno! Oggi mi diletto col SuperTrend, indicatore che avevo introdotto la precedente puntata.

(Se sei qua per i codici , li trovi in fondo, vola a prenderli!)


In particolare oggi vedremo la differenza tra usare il ST come trigger principale oppure come filtro di trend.

Partiamo con il test in cui il ST è usato come trigger. In primo luogo ho fatto un lunghissimo test di portafoglio provando il supertrend a 30 minuti e a 60 minuti su tutto il paniere di future disponibile.


Partiamo con il test sui 30 minuti (dal 2010). Questa è l'equity di portafoglio.

E' facile capire quanto negativamente incidano tutti quegli strumenti che non sanno cosa farsene del trend da seguire, come indici, obbligazionari e cambi.



Scorrere la galleria per vedere le equity.


Ho selezionato le equity migliori ed effettivamente non sono male. L'average trade è solitamente basso (sotto i 100 dollari) ma l'inizio è buono.


I parametri usati per questo test sono quelli standard, ovvero 10-3. A causa della grande differenza tra i vari future ho usato take profit e stop loss basati sulla volatilità.


Sono passato ai 60 minuti.


Alcuni risultati:


In questo caso i parametri del ST sono diversi perché li ho ottimizzati sull'intero portafoglio, 5-1. Come al solito si notano gli strumenti più tipicamente reversal soffrire e alcuni tipicamente breakout andare bene. L'average è generalmente basso e quindi andrebbero lavorati ulteriormente.


Ho fatto qualche test singolo per capirci meglio.


Caffè con ST Daily usato come trigger unico.

Scorrere la galleria per vedere le equity.

Devo dire la verità: mi sento in difficoltà a usarlo come trigger. La riuscita del sistema non è semplice, tutto deriva da una combinazione perfetta tra parametri del supertrend, stop e profit e spesso il minimo cambiamento stravolge le cose.


Credo che la maggior parte del problema sia dovuto alla quantità infinita di falsi segnali. Sicuramente non basta il supertrend da solo a fare un sistema (ma non è un difetto, succede sempre così).


Veniamo all'utilizzo del supertrend come filtro, la parte con maggiori soddisfazioni.

Ho provato sul Crude Oil a 30 minuti e il sistema ha questa logica:

entro ai massimi/minimi di giornata in una fascia oraria favorevole solo se sono a favore di trend (high > supertrend).

Devo dire che i risultati non sono malaccio.


Questo il performance report finale.


Scorrere la galleria per vedere le equity.


Non lo considero affatto male come lavoro, anzi. Certo è necessario inserire un ulteriore filtro per diminuire il Drawdown e aumentare l'average trade. Si può provare a inibire l'operatività in X giorni, ad esempio:

Scorrere la galleria per vedere le equity.


Si appiattisce un po' troppo negli ultimi anni forse...

Ma poi mi è venuto un dubbio, ovvero: il sistema funziona grazie al supertrend o alla fascia oraria?


Test senza supertrend:


Scorrere la galleria per vedere le equity.


Ah.


Test senza fascia oraria:


Scorrere la galleria per vedere le equity.



Ho provato a ottimizzare i parametri del ST e dell'uscita (senza migliore fortuna):


Scorrere la galleria per vedere le equity.



Vi dico la mia: continuerò a studiare il supertrend, magari su strumenti più lenti e trend following (lean hogs, orange juice et similia) per provare a trarne qualcosa ma vorrei trasmettervi un concetto importante.


Dal mio personalissimo punto di vista, ogni singolo indicatore è inutile se preso a sé. L'unico modo di sfruttarli a pieno è dar loro modo di indicare al meglio ciò che possono indicare, ad esempio ipercomprato/ipervenduto per bollinger e RSI (che utilizzo molto). Forzare la mano perché sembra (a occhio) che vada non ha senso. Non troverete MAI nessun indicatore che da solo fa tutto il sistema.


Spero di avervi trasmesso anche un altro messaggio: lo studio degli strumenti ci offre possibilità incredibili. In questo caso lo studio approfondito del comportamento del crude oil durante la giornata ci ha fornito già un sistema praticamente finito. Non si può pensare di fare sistemi e poi di tradarli senza studiare a fondo, analizzare ogni singola tipicità di ogni future. Forse il prossimo articolo potrà essere ancora sul ST ma usato per trigger reversal, cosa ne dite? Poi in lista ho sicuramente il Williams%. Aspetto vostri suggerimenti.

Di seguito il codice usato (indicatore, funzione, codice esempio base):


Modi per utilizzarlo: cross di massimi e minimi -> h[1] < st and h > st, oppure chiedendo conferma di una candela verde, oppure chiedendo che non solo ci sia il cross ma st[1] > st, ovvero supertrend crescente. Settaggi indicatore:


Spero che l'articolo sia piaciuto. Alla prossima! Fonti: https://futures.io/easylanguage-programming/3347-easylanguage-supertrend-indicator.html

https://financestrategysystem.com/2018/04/03/supertrend-tradestation-and-multicharts/

© 2019 by Francesco Buzzi | info@buztrading.com

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