Indicator Studies - Il Williams %R

Oggi iniziamo a parlare di un altro indicatore bello famoso: il Williams %R.




Il Williams R% é un indicatore creato da Larry Williams che funziona come qualsiasi altro oscillatore (come meccanismo) ma ha una formula diversa:


h - c / h - l

Dove la lunghezza di High e il Low (tecnicamente il massimo massimo e il minimo minimo) di base è 14. Vi dirò la verità, volevo provare a farvi vedere un backtest sull'intero paniere future tramite portfolio trader ma, nonostante l'abbia lasciato a caricare tutta la notte, ancora non ha finito (30 future a 60 minuti...Un'agonia). Quindi facciamo un'altra cosa. Il nostro obbiettivo è capire se ci sono indicatori più validi di altri, tenendo sempre bene a mente ovviamente che l'indicatore non è l'oracolo, ma solo uno strumento. Se questo strumento è utile ai nostri scopi si usa, sennò no.


Partiamo da come si scrive in EasyLanguage il Williams %R:


Molto semplice direi. "Periodo" è sicuramente un input da ottimizzare. Oggi però non vorrei lavorare "di fino" sul Williams %R ma vorrei cercare di capirne il valore confrontandolo direttamente con i suoi principali concorrenti:

  • RSI

  • ROC

  • CCI

Ce ne sono 42927 mila di altri indicatori molto fighi, lo so, ma dovevo sceglierne qualcuno sennò non finivo più.

In descrizione vi lascio degli articoli di approfondimento per la teoria. Ora passiamo alla pratica. Ecco come ci appare il Williams %R sul grafico:


Non sono un fine utilizzatore di indicatori, vi chiedo scusa per lo stile poco raffinato senza livelli indicati o colori sfumati. Modalità di backtesting:

  • il periodo viene lasciato "standard" per tutti;

  • le soglie di ingresso sono standard per tutti;

  • viene modificato il timeframe (30-60-daily);

  • stop e profit meno intrusivi possibile.

Oggi non provo a lavorare di fino sul periodo e sui livelli. Ho preso tutti valori standard come si legge sui libri. Nella prossima puntata andiamo invece a lavorare esclusivamente sul Williams %R per trovare i livelli e il periodo migliore per poi lavorare e produrre un sistema (se si riesce) completo su uno specifico future.

Vorrei lavorare su:

  • stoxx;

  • sp500;

  • nikkei;

  • t-note;

  • copper;

  • live cattle.

Spezzo i test in 2 puntate del blog sennò viene una bibbia, portate pazienza.


I grafici delle equity sono in questo ordine:

  • Williams %R

  • RSI

  • ROC

  • CCI.


STOXX 30 MINUTI

STOXX 60 MINUTI



STOXX DAILY


SP500 30 MINUTI


SP500 60 MINUTI


SP DAILY


Per il timeframe daily ho impostato di uscire dopo 5 giorni e l'RSI a 5 periodi (sennò non entrava mai). E' un analisi sicuramente parziale ma ci dà già qualche informazione.


Al momento sembra che il Williams %R con i valori standard non sia l'oscillatore migliore.

L'analisi è inficiata sicuramente dalla mancanza di uscite particolari e dalla non cura dei livelli ma l'ho sviluppata così apposta per capire la qualità di un oscillatore rispetto agli altri nudo e crudo. Nella prossima puntata finiamo la carrellata "standard" e poi faremo un sistema funzionante da zero con il Williams %R.


Articoli:

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/William%27s_%25_R http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Oscillatori http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Rsi http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Cci_-_commodity_channel_index

Il codice usato:



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