Mamma mi si è rotto il trading system!

Un trading system si può rompere? Come? E soprattutto, come fare a capire il punto esatto in cui si rompe?


Domande scomode, profonde, quasi marzulliane.



Non c'è una risposta univoca, proprio come in molte cose del trading.


Però quello che posso fare io è dare la mia opinione.

Sì, i trading system possono rompersi e, tra l'altro, lo fanno molto più spesso di quanto ci possa sembrare.


Si posso rompere per svariati motivi:

  • overfitting;

  • aumento efficienza del mercato;

  • errori backtest.

Non vi preoccupate però, non è e non deve essere una vergogna sociale.

L'importante è capire il PERCHE'.


Un esempio. Il #gold #future ha storicamente sempre risposto bene a logiche breakout, quindi di trend. Però se facciamo un banalissimo test di questa stessa logica scopriamo una cosa inquietante:


Questo è il risultato.


Il #gold non è più breakout? Forse no, sicuramente non più come prima.


Non cadiamo nel solito tranello di cercare di individuare la causa. Ricordate che spesso non abbiamo sufficienti informazioni per capirla. Però è un test importante. Potreste esplorare logiche mean reverting... Scoprireste cose interessanti.


Quello che voglio dire però è una cosa banale quanto fondamentale: studiare permette di lavorare meglio e quindi, di riflesso, di perdere meno.

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