Nuovo trading system BAOBAB: bias hourly + momentum



Buongiorno miei cari sagittabondi lettori, oggi parliamo di un nuovo trading system.


Era una notte buia e tempestosa. Non riuscivo a dormire, sudavo freddo. C'era qualcosa di strano nell'aria, una strana elettricità. Mi alzai dal letto, misi sul piatto il disco di Baker e andai sul balcone a vedere il mare, a sentirne il profumo.

All'improvviso successe. L'illuminazione che cercavo da mesi, l'idea mancante, la svolta nella mia interminabile ricerca. Un trading system che unisca il bias orario al concetto di momentum!


Naaaah. Non è andata proprio così.

Per come sviluppo io, anzi, è il contrario. Vado a tentativi, scrivo chilometri di codice, faccio settordici decinaia di ottimizzazioni al giorno e la maggior parte delle volte non risolvo nulla.

Dai fallimento spesso ricavo una sana frustrazione e molto studio dei mercati.


Però ogni tanto succede che dai mille tentativi esca qualcosa di gradevole.


In questo caso si tratta di un mix tra bias orario e momentum. Ovvero, seguo il trend attorno a quelle ore che tipicamente indicano l'inizio del bias orario.

E' un'idea decisamente banale e proprio per questo mi sono precipitato a testarla.


In questo caso ho evitato completamente i future energetici e metalli, sono mesi che spingo sugli altri settori ma in realtà è un sistema che va veramente su tutto.

Ho dato la precedenza agli agricoli e alle carni. In seguito ho sviluppato anche sul Bund, ovviamente solo long.


I test stanno continuando ovviamente. Ho sotto la lente:

  • NQ

  • TY

  • NK

  • JY

  • EC

  • SB

  • KC

  • CC


Caratteristiche sistema:

  • orario -> scelto in base a un ottimizzazione, data la precedenza a orari bias;

  • timeframe -> orario;

  • fascia oraria -> 2 ore;

  • momentum -> ottimizzazione dell'highest high e lowest low a step 5 da 5 a 30;

  • uscite -> stop e profit (a tempo per TY e Bund);

  • ho lavorato su tutto lo storico come al solito;

  • filtri -> quando necessario ho messo un filtro di pattern, nessun salto del giorno o filtro mese.


Pregi :

  • estrema semplicità;

  • buona regolarità;

  • spesso andavano bene molte combinazioni di lunghezza momentum, profit e stop;

  • lavora su un timeframe diverso dal solito, garantendo diversificazione.


Difetti:

  • molto grezzo, le equity non sono bellissime;

  • molto grezzo, gli average trade non sempre sono spaziali;

  • trade lunghi per C (6 giorni di media).

L'ho chiamato Baobab ma non saprei dire perché. I sistemi uguali che sviluppo su molti future diversi(cambiando quindi parametri) li chiamo con un nome solo. Ho Supermario, Paolo, Uans, Suppellettili, Stiller, Francot...

Alcuni bias orari:

S C LH.



LC 60 minuti



LH 60 minuti



KW 60 minuti


S 60 minuti


C 60 minuti



BUND 15 minuti



Aggregato trading system BAOBAB


Ricordo che il portafoglio ha incluso uno slippage adattivo abbastanza pesante.

Notevole il Max Drawdown aggregato che è poco più del Drawdown di un singolo sistema.


Cosa ne pensate? Avete sistemi simili? Consigli? Critiche?



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