Parabolic Sar - Approfondimento (W, NG, ES, NQ, Bund)

Buongiorno cari gerontofili seguaci del blog, oggi parliamo di indicatori.


Scusate se scrivo "strano" ma oggi ho 29 anni e quindi tra artrite e cataratta sono messo male; e poi mi devo alzare ogni 4 minuti per questa fastidiosa incontinenza.



Parliamo di cose serie.


Continuiamo con il Parabolic Sar.



Nello scorso post ho approcciato il Parabolic Sar in modo tradizionale. Prima sul paniere di future e poi sui singoli strumenti, cambiando timeframe per verificare gli effetti migliori.


In seguito a quel post mi sono salvato 3 trading system nuovi di zecca su GC, KW, CT.

Questa la risultante aggregata e slippata:




Il rischio di usare un indicatore (di fare qualsiasi cosa, in realtà) è l'overfitting, ovviamente.

Per evitare di auto-ingannarmi ho usato timeframe non troppo brevi (dai 60 minuti in su) e come unica condizione aggiuntiva al motore è stata un check di volatilità classico.


Ho provato a usare il Parabolic Sar Daily.

L'obbiettivo era ottenere sistemi grezzi dall'average trade alto.


Test su Heating Oil Daily

Piccolissima controindicazione: i giorni a mercato.

Avrei potuto anche accettare il rischio di un sistema così grezzo (4000 di stop) ma quei 13 giorni di media a mercato su uno strumento simile sono intradabili oggettivamente.

Altro tentativo:

lean Hogs Daily


Annamobbene! 30 giorni.


Si potrebbe provare a forzare l'uscita a X giorni ma ho preferito non incaponirmi.


Mi è venuto in mente un altro tentativo da fare:

lavorare sui lati forti degli strumenti.


"UAU che originalità pazzeschissima, Cesco, complimenti vivissimi!"


Grazie, grazie altrettanto.


Ho provato allora a lavorare sui 2 classici timeframe, 30 minuti e 1440, mettendo il Parabolic Sar sul data2 e attivando solo il lato forte. Esempio: Wheat e Natural Gas only short

SP, Nasdaq, Bund only long.


Test Wheat


Test Natural Gas



SP 500


Nasdaq - Nessun filtro o aggiunta. Stop 1500, Take Profit 3500




Infine ho re-inserito il lato debole filtrandolo leggermente. Questo sistema migliora in termini di "logica" (meglio avere entrambi i lati) ma inserisce il filtro per rendere tradabile la parte debole. E' una questione molto soggettiva.



Stadio finale Wheat. Ho aggiunto un filtro long. Stop 500, Profit 3500



Stadio finale Natural Gas. Ho aggiunto un filtro long. Stop 750, Profit 2000. Bruttino, devo rivedere il filtro. Sennò lascio solo la parte short.


Bund. Stadio intermedio, devo capire cosa farmene. Stop 1500, profit 2500.

Sì, è vero, il profit factor è alto, come l'average (decisamente capiente), ma sta in ballo 7 giorni di media, cosa che non mi garba molto.





Non so se vi intriga. A me sì.

Spero di aver intrigato anche voi.

Fatemi sapere.

Ciao.



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