Quanto storico usare per il backtest?

Buongiorno ragassuoli, son tornato.


Si riparte con "A scuola di trading", la rubrica preferita dai migliori trader al mondo.*

Una domanda che mi viene posta spesso è: quanto storico usare per il backtest?

La risposta è, come spesso succede, dipende. Dipende da cosa?

  • Qualità data-feed

  • Qualità dei dati

  • Volatilità

  • Significatività dei dati

Qualità Data-Feed.

Sono le basi. Un Data-feed di qualità è assolutamente indispensabile per un trader sistematico. Se volete risparmiare e lavorare sugli storici di Interactive Broker, problema vostro.


Ne ho già parlato.


Qualità dei dati.

Sui future energetici ad esempio anche i migliori data-feed hanno buchi clamorosi prima del 2008.

Ma succede anche su altre commodity:


Per sviluppare bene servono dati puliti e precisi.


Volatilità.

Prendiamo un esempio clamoroso: il Natural Gas. Questo future è cambiato notevolmente nel tempo:


Questo è un esempio di semplicissimo sistema breakout sul Natural Gas sviluppato dal 2004.

E' evidente che prima del 2008-2009 c'era una volatilità completamente differente.


Di seguito il grafico del range moltiplicato il punto su base weekly.

Si vede chiaramente che c'è un decremento notevole di volatilità. A cosa è dovuto? Dovreste sapere che a me la ricerca della causa fa paura perché spesso si giunge a conclusioni sbagliate perché non si ha il quadro completo della situazione.

In questo caso ci si può provare, però, con discreta sicurezza. Il primo imputato è semplicemente l'aumento esponenziale della produzione di Gas da parte degli Stati Uniti grazie al fracking, questo è un'interessante e ragionevole causa. Soprattutto è una causa "fondamentale" che determina un cambiamento strutturale dello strumento. **


In breve: la volatilità di 10 anni fa è difficile che si ripresenterà con la stessa regolarità, anche se ci sono brevi eccezioni, come l'autunno 2018.

Quindi non trovo motivo valido per sviluppare su volatilità che non si ripresenteranno mai più.


Significatività dei dati.

Il discorso si collega al punto precedente.

Usando i future ".P" ad esempio con Tradestation potrei agevolmente recuperare decenni interi di storico delle commodities.


In realtà però non ha senso sviluppare un sistema che abbia funzionato 40 anni fa, quando i future si contrattavano in maniera completamente diversa.


Ciò a cui deve pensare un trader sistematico (e sarà la millesima volta che lo ripeto), è come andrà in futuro un trading system. Ovvio che i dati al passato servono ma devono essere significativi, ovvero utili per affrontare il futuro.



Riassumiamo.

Indici - Bonds - Currency

Sviluppo dal 2004-2005


Energetici - Metalli - Carni

Sviluppo dal 2010


Agricoli - Softs

Sviluppo dal 2007-2008


Spero di essere stato utile.


Ciò che dico è frutto della mia esperienza e può benissimo non essere condiviso. Fatemi sapere cosa ne pensate e discutiamone.





*Senza fonte.

** https://youtu.be/-yvO1KreIZw

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