Si fa presto a dire drawdown

Il drawdown è la perdita massima raggiunta a seguito di un nuovo massimo di equity.


Ecco un'ottimo esempio.


Ma ci sono drawdown e drawdown, diversi soprattutto per l'informazione che portano.


Sto parlando del drawdown close to close e del drawdown detailed.

Sono due tipologie di drawdown che vengono riportate nel performance report sia di Tradestation che di Multicharts.

Vediamo cosa significano:

  • drawdown close to close. E' la massima perdita che si verifica dopo un picco calcolato solo considerando i trade (close to close), quindi a equity "chiusa". Quello che avviene tra un trade e l'altro non viene considerato.

  • drawdown detailed. (in tradestation viene chiamato intraday). E' la massima perdita che si verifica dopo un picco calcolato solo considerando le posizioni aperte a fine giornata. Quindi viene tracciato ogni singolo giorno a fine giornata, che si sia chiuso un trade o no.

Il primo non tiene conto di troppe informazioni; non "vede" l'evoluzione del trade ed è quindi molto conservativo. Tutto ciò che è conservativo non è che ce ne frega poi tanto perché l'importante è NON illudersi ed essere piuttosto pessimisti.


Così ci si prepara al futuro, spesso molto severo.



Ecco due esempi. Guardate come variano e di molto i drawdown.


FateVi un favore, siate realisti e usate il detailed scordandovi completamente il close to close.

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