Storia di un sistema

Oggi voglio raccontarvi una breve storia di trading. Ma attenzione, non è una storia normale; è qualcosa di terrificante. Vedrete cose che non potete nemmeno immaginare.

Vi si ribalterà il mondo per come lo conoscete, rimarrete traumatizzati!


Oggi vi voglio parlare di questo:

Mantenete la calma! Mantenete assolutamente la calma!

Ricordate che le uscite di sicurezza potrebbero essere dietro il vostro sedile e di non gonfiare il giubbotto di salvataggio dentro la cabina.


Cos'è questo obbrobrio?

Partiamo dall'inizio.


Era un freddo, nebbioso e difficile mattino di novembre. Era un martedì.

No, un mercoledì, forse. No, aspè, era venerdì. Sì, venerdì. Era un venerdì freddo, nebbioso, difficile come può essere difficile solo un venerdì di novembre, un venerdì nebbioso e freddo.

Ero seduto nel mio ufficio che è per la precisione anche la cameretta slash stanza degli ospiti slash stanza della gatta slash stanza per stendere i panni slash ufficio.

Stavo lavorando al pc. Provavo a creare una serie di sistemi che in seguito avrei rinominato "Paolo". Perché Paolo? Beh, per due motivi semplicissimi:

la mia mancanza totale di originalità; il fatto che mi avesse appena scritto su WhatsApp mio fratello che, per pura coincidenza, si chiama Paolo. Erano sistemi iper semplici cui unico filtro era l'ADX. Dopo aver creato brutti sistemi su CL, KC, SB, OJ, FC, iniziai a considerare lo sviluppo su LH, Lean Hogs.

Aprii il grafico, 15 minuti data1, 1440 minuti data2. Insert Strategy, scorri, scorri, scorri, eccolo, "TEST BREAKOUT ISI PAOLO", click. Input? Bah, una veloce ottimizzazione di stop e profit e della soglia dell'ADX dovrebbero aiutarmi (anche perché non c'era altro, il sistema era finito), quindi ottimizzai: 500-1500 step 500 lo stop, 0-5000 step 500 il profit, 20-80 step 10 l'ADX.

Il risultato fu quasi miracoloso. Intorni enormi e sistema regolarissimo, senza sbavatura, come se fosse lì da sempre ad aspettarmi.


Oh, perfetto. Stop 1500, profit 5000, ADX 50. Sistema finito.

Un brividino mi percorse la schiena: era la soddisfazione estrema di fare una cosa semplice ma bella.

Da quel momento in poi non ci pensai più granché fino alla primavera del 2018 quando lo misi live. Oggi è il 25 luglio 2019 e devo dire che il Paolo è stato praticamente sempre live.


Questo è il grafico del suo Out of Sample dal gennaio 2018 circa.

A questo punto della storia mi sembra quasi di sentire il vostro ribrezzo verso questa equity.

Approfondiamo un secondo i dati:




Ma da questa novella dantesca si può imparare qualcosa.

Ad esempio:


  • un'equity breve sarà sempre più brutta di un'equity lunga svariati anni;

  • è difficile che un sistema tradato live possa essere bello come nel periodo In Sample;

  • ci sono mesi buoni e mesi meno buoni per qualsiasi sistema;

  • un sistema se non viene tradato non ha un particolare "valore", per quanto bello possa essere;

  • può succedere che un sistema si rompa; non è questo il caso, ma può benissimo succedere senza alcun problema, meglio tenerlo da conto.


Altro esempio: il 9 ottobre ho pubblicato un video in cui fornivo un trading system fatto e finito su Stoxx. Io quel sistema l'ho anche tradato per 2-3 mesi. Poi si è irrimediabilmente appiattito. Non dico rotto perché suona troppo drammatico, non ha fatto particolari danni, però è un dato di fatto che non sta più guadagnando. Staremo a vedere come va in futuro.


Bon, ho finito.

Tutta sta scenata giusto per mettervi sull'attenti riguardo al futuro. E' inevitabile che le cose non vadano sempre come le avevate previste In Sample, non scordatelo mai.



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