Trading Low-Cost - Ancora Stocks!

Buongiorno,

oggi torniamo a parlare di stocks nella puntata di "trading low-cost".


Prima parliamo di un sistemino estremamente interessante e poi di come poter gestire 2 portafogli di titoli.


Voglio presentarvi un nuovo trading system, stavolta fatto completamente daily.

Ha delle accortezze importanti per evitare errori di backtest (come l'ordine market e non limit) quindi i risultati sono veritieri.


Il sistema è come sempre estremamente semplice e sfrutta la natura chiara e forte dell'azionario americano.

Come al solito il test è stato fatto su Nasdaq 100 e S&P 100 con 10000$ per azione dal 2000 circa.



E' un sistema che regola la size in base allo stop che è fisso a 500 dollari.


Ha una regolarità francamente pazzesca per essere un sistema così semplice.

Vediamo qualche equity particolarmente riuscita:



Il sistema è molto semplice e davvero poco originale:

compro quando l'RSI è molto basso;

chiudo la posizione a un certo livello di RSI oppure dopo 10 giorni.

E basta...



Ora facciamo un cenno riguardo ai portafogli di stocks.


Ci sono diverse possibilità che dipendono direttamente dal capitale a disposizione e dalle volontà del trader stesso.


1. Uno per moltissimi

Un portafoglio con UN singolo sistema estremamente semplice uguale per tutti i titoli che lavora sulla quantità, ovvero compensa la bruttezza delle equity con l'alto numero di titoli tradati contemporaneamente. Non ci sono logiche di stop equity o di rotazione proprio perché il funzionamento viene "garantito" dalla semplicità estrema del sistema.


Pregi:

sistema semplicissimo ed estremamente robusto;

portafoglio ben "diversificato" che punta alla quantità (per quanto possa essere diversificato un portafoglio su azioni).


Difetti:

necessita di un alta capitalizzazione e di una buona infrastruttura informatica;

necessita di un lavoro all'origine molto lungo per selezionare i 2-300 titoli "migliori" fra i principali panieri (diverse migliaia di titoli).


2. Tanti per pochi

Un portafoglio estremamente scelto che sfrutta le logiche rotazionali di ranking per tradare solo i primi N titoli per performance.

Un esempio potrebbe essere il sistema di oggi con un aggiunta di 1 filtro. Questo filtro che migliora le performance lo si ottimizza titolo per titolo così si avranno sistemi personalizzati per i primi 50 titoli dei panieri ma che saranno comunque basati su una logica estremamente semplice.


Pregi:

sistema che rimane semplice;

adatto alle basse capitalizzazioni (anche solo 10k);

performance percentuali potenzialmente superiori "garantite" dall'efficacia del rotazionale; al di là del lavoro iniziale importante, è possibile gestirlo abbastanza agevolmente con Excel.


Difetti:

necessita di un lungo lavoro iniziale per la creazione di un paniere di sistemi su titoli selezionati;

necessita di un lavoro importante al momento della rotazione e ranking (ogni 3 mesi);

necessita di un attenzione maggiore nello sviluppo dei sistemi per evitare overfitting (filtri he devono rimanere semplici).


In mezzo ci sono tutte le combinazioni di fattori possibili.

E' importante però tenere a mente alcuni punti:

  1. non esiste una vera diversificazione su azionario;

  2. se si ha una certa esposizione (sopra i 100k secondo me) bisogna pensare a una copertura con il VX;

  3. ad alte capitalizzazione serve coprire il rischio cambio (se c'è);

  4. il trading sui titoli permette una bassa leva e quindi i profitti saranno proporzionali;

  5. in fase preliminare è necessario confrontare broker per capire i costi di trading e di commissione (in base ai propri interessi, ovviamente).


Ora fatemi sapere cosa ne pensate, se tradate stocks americane e come e se vi ci trovate bene... Buona giornata e buon weekend!


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