Trading low cost: commodity spread trading

Buongiorno!


Oggi voglio parlarvi brevemente dello spread trading.

Non è il momento di fare tutta la spiega nel dettaglio di cosa voglia dire fare spread trading per 2 motivi:

non ne ho una particolare voglia;

ho GSW Warriors- Toronto Raptors (prima partita della finale NBA) che sta per iniziare.

Direi che sono motivi più che validi!


Oggi vorrei illustrarvi quali spread ho in questo momento in portafoglio e perché, e poi dico 2 cose in chiusura.


Corn



Cocoa



Live Cattle



Wheat (l'altro)





Per quanto riguarda lo spread sul Natural Gas, ancora non l'ho aperto.

Probabilmente oggi rientro sul Corn, mediando.


Domande e Risposte


Perché fare spread trading sulle commodities?

E' un ottimo modo per diversificare contenendo il rischio. Con gli spread si hanno orizzonti temporali lunghi e perdite ristrette (e ovviamente guadagni proporzionali), quindi è una diversificazione per time frame.

Inoltre alcuni spread esistono per le caratteristiche fondamentali dei future: raccolta e semina delle granaglie, consumo di energia per Gas e Crude Oil ad esempio.


Quanto costa?

Il principale pregio dello spread trading è il contenimento del margine, il lato negativo è l'incidenza delle commissioni.

Io su questi spread aperti al massimo con 2 contratti in totale avrò marginato forse neanche 1500$.


Come fare?

Io lavoro con Interactive Broker aprendo spread combo con ordini limit e mi trovo molto bene. Ho scelto di lavorare con IB perché compensa i margini, cosa che Tradestation non fa.


Come trovare gli spread?

Con SeasonAlgo e SpreadCharts. Il primo è a pagamento e si completa benissimo con il secondo. Spesso parto dalla sezione "Recommend" per poi girovagare con simulazioni mie. In realtà il calendario degli spread è abbastanza uguale a se stesso anno dopo anno, almeno per quanto riguarda gli spread più comuni. Ogni tanto succede che vedo delle occasioni (tipo sul CC).


E' l'unico modo di fare spread trading?

No, per nulla. Ci sono altri modi ancora più intriganti se possibile ma li approfondiremo un'altra volta. Forse.


Come trovare info?

E' un argomento complesso e vastissimo che però tocca l'ambito dei fondamentali che a me piace da morire.

Il modo migliore per iniziare con lo spread trading e in generale per iniziare ad approcciare le commodities per le caratteristiche uniche che hanno sono i video di Enrico Stucchi, colui il quale mi ha insegnato ogni singola cosa che so sugli spread.


Spread trading sulle materie prime: come muoversi?


Il trading sulle materie prime sfruttando i fattori macroeconomici


C'è un'altra fonte di informazione preziosissima: il sito del CME. Lascio il link



In realtà ho posticipato lo studio dei fondamentali sulle commodities perché in questo periodo ho altre priorità ma sicuramente ci torno il prima possibile, per fare gli spread con più coscienza e per puro spirito di conoscenza. Il video sul Gas di Stucchi mi ha davvero aperto un mondo.


Se la questione vi interessa, possiamo continuare ad approfondire o solo con spunti operativi o con vera e propria teoria.




UPDATE: è finita la partita quindi sono tornato su SeasonAlgo e ho "scoperto" questo spread interessante che credo di aprire oggi.


Non è lo spread più regolare di sto mondo ma è in situazione di forte ipercomprato. Il grafico di SpreadCharts non tiene conto delle diverse pesature. Infatti per ogni contratto di Soia si tradano 2 di Mais.

Enjoy!

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