Trading low cost : lavorare su AUDCAD

Buongiorno cari e brillantinati lettori, bentornati alla rubrica a basso costo.


Buz alla ricerca del danaro

Oggi parliamo di Forex! "Ma Buz, come mai parli di Forex?! Di solito non ne parli!"

Ma certo, è ovvio. Il forex mi fa abbastanza schifo e nonostante io sia un tipo di mente aperta, devo ammettere che non mi sono mai realmente sbloccato.

Ma...

C'è sempre un "ma", una contestualizzazione (o scusa).


Punto uno: oggi sono stanco.

Punto due:

sto lavorando a sistemi molto frizzanti ma di cui non posso parlare;

sto lavorando a progetti esagerati ma di cui non posso ancora parlare.


Quindi risolviamo con un bel sistemino fatto al volo su uno dei cross che meglio conosco: AUDCAD.

In questo modo faccio comunque qualcosa di utile ma poco stancante per me e per Franca.


"Chi è Francaaaa?" (Da leggere come Gabriele Cirilli...) La mia Tradestation. Fa caldo, vorrebbe andare al mare ma non sa che non può, non ha ancora capito che il suo destino è implodere alla 500.000esima ottimizzazione. Non diteglielo.


Comunque.


Passiamo ai fatti.

AUDCAD è reversal. Funziona così. Si chiama natura, accettatela.

Quindi scriviamo un codicino semplice ma efficacie di tipo reversal.



Ho deciso di lavorare sul Daily direttamente perché Franca sta davvero soffrendo, poverina.

Ho backtestato con 100.000 di nozionale dal 2009.


Prima ottimizzazione:

  1. lunghezza 1-7 step 1;

  2. uscita 0-10 step 1;

  3. mystop 1000-2000 step 500;

  4. myprofit 0-5000 step 500.

Risultato:



96% del tempo a mercato. Che bellezza.



Ed è già buono. Io se facessi un sistema così sui future l'avrei già salvato.

Ma qui siamo sul blogghe, una vetrina internazionale di altissimo livello, quindi andiamo oltre.

Come filtrare?

Con la strac...lassica volatilità. "Sem semper lì", come diceva Gianni, quello che annusava l'ottimismo nell'aria.


Volatilità come? Esistono solo 2 modi:

  • compressione;

  • espansione.

Certo, i professoroni (cit.) direbbero che c'è anche quella in salita e in discesa. Lo so, don't worry, ma non ci interessa al momento. Grazie.


Cosa funziona sui reversal? Mannaggia, l'ho detto mille volte ma non credetemi assolutamente: testate!


Io ho iniziato a scrivere i classici filtri sofisticati che uso:

  • Average True Range;

  • ADX;

  • BBWidth;

  • Ecc.


Poi la pigrizia ha preso il soprassalto e ho spulciato fra le funzioni vecchiotte e daily che costruii tempo fa nella speranza di trovare roba usabile.


TA-DAAA!

Trovata.

Una semplice lista di filtri molto easy.


L'ho fatta andare ed è venuto come filtro migliore...


...Rullo di tamburi...


ADX(5) > 20!


Sorpresa!

In realtà filtra ben poco ma volevo fare sta sceneggiata.

Come ho già detto, io ho già salvato il sistema così, fresco come una rosa e senza filtri.


Obiezione 1

"Francesco tu hai sempre detto che non si sviluppa sul Daily!1!"

Certo ma nel complesso calcolo che è la vita va inserito anche il fattore P che, come dicevo, sta per Pigrizia. Il timeframe daily si ottimizza a una velocità stratosferica e quindi l'ho scelto per questo.


Obiezione 2

"Sicuramente ci sono errori di backtest, non può venire così bene!1!" Probabile. Tutto è probabile.

Ma il buon Cescone ci ha già pensato con 2 contromosse da ninja:

1 : ho spuntato la spunta che se spuntata permette di fare le cose meglio.




2: stop e profit sono larghissimi e abbondantissimi.

2000 per lo stop e 4000 per il profit. Direi che ho fatto il possibile per evitare errori.


Obiezione 3

"Tu dici sempre che su cambi, indici e bond è meglio ottimizzare dal 2004-2005, perché ora non lo fai?"

No problema, faccio volentieri. Però c'è da dire che o Franca non ha lo storico, o non ha proprio voglia di caricarmelo.




Spero di essere stato utile.

Fatemi sapere cosa ne pensate e se il mio immenso sforzo è valso davvero la pena.


Un saluto da Grace, la mia stagista.




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