Trading Low Cost - Le basi per lavorare sulle Stocks USA (con codice aperto)

E' dal 20 marzo che questo format latita ma finalmente eccoci qua, ricominciamo a parlare di trading low cost. Oggi parliamo di titoli azionari americani. Quello delle stocks è un mondo che mi ha sempre affascinato perché si parla di economia americana "vera", di persone, di aziende.


Ci sono diversi modi di approcciare questo mondo e per non incasinarci partiamo dalle cose semplici. Si può lavorare "di portafoglio", aggregando molti titoli contemporaneamente con sistemi molto semplici sfruttando il numero, oppure si può lavorare sui singoli titoli, componendo portafogli leggeri e rotazionali, oppure si possono mixare le cose.


Io, però, partirei da un presupposto solido: la semplicità paga sempre, forse sulle stocks americane ancora di più.


La maggior parte dei titoli che compongono i principali indici azionari americani hanno delle caratteristiche ben chiare:

  • fortissima tendenza long,

  • buona tendenza reversal (con poche illustri eccezioni),

  • alta correlazione tra loro.

Quindi partiamo da ciò che sappiamo.


Ho scritto un codice molto semplice che lavora reversal o breakout su un banalissimo canale donchian daily.

Andiamo quindi a creare i nostri primi sistemi su titoli azionari americani in estrema semplicità, ottimizzando la lunghezza dei canali e l'uscita. Non è il momento di parlare di overfitting, robustezza e altre cose noiose ma devo premettere una cosa. Se si lavora con un sistema estremamente semplice lavorando sulla lunghezza dei canali e facendo attenzione agli intorni, non credo di stare facendo un fitting mostruoso, anzi. Paradossalmente confermo che l'idea di base funziona sostanzialmente su tutto, quindi ho un'ulteriore prova di robustezza. I parametri da ottimizzare sono:

  • lunghezza donchian d'ingresso 1-5 step 1;

  • lunghezza donchian d'uscita 2-10 step 2;

  • uscita a tempo 25-150 step 25.

Le regole "d'ingaggio":

  • lavoro sempre e solo long;

  • backtest con 10k dollari;

  • rischio parametrizzato con lo stop massimo consentito, in questo caso 300 dollari;

  • lavoro su tutto lo storico disponibile;

  • lavoro su 30 minuti in data 1 e 1440 minuti in data2.

Ho preso alcuni titoli "famosi", giusto per scaldarci un po'. Tecnologici e ultimi arrivati rispondono meglio a logiche breakout...

NETFLIX: breakout

entrata ->1 uscita -> 4

uscita a tempo -> 125

FACEBOOK: reversal

entrata ->5 uscita -> 10

uscita a tempo ->50


GOOGLE: breakout

entrata ->3 uscita -> 4

uscita a tempo ->25


APPLE: breakout

entrata ->5 uscita -> 10

uscita a tempo ->100


TESLA: breakout

entrata ->1 uscita -> 2

uscita a tempo ->150


MICROSOFT: reversal

entrata ->1 uscita -> 2

uscita a tempo ->50


Finita la carrellata. Pensiamoci un po'. In 5 minuti circa ho creato 6 trading system sulla stessa solidissima base su 6 titoli diversi. Notevole, no?

Nella prossima puntata vorrei prendere titoli completamente diversi con una logica un pochino diversa (niente di rivoluzionario, sia chiaro, io sono il maestro della banalità) e lavorare magari sui filtri. Parleremo anche di average trade e coperture. Poi credo arriveremo allo sviluppo di diversi tipi di portafogli:

  • globale grezzo e numeroso,

  • filtrato statico,

  • filtrato rotazionale,

  • grezzo rotazionale.

Questo non per capire quale sia il migliore in assoluto, visto che in realtà non c'è un modo migliore di un altro per tradare azioni americane, ma per capirne le differenze.




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