Trading low-cost (parte 2)



Oggi riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri.


Avevamo introdotto la possibilità di tradare con i future con un capitale medio basso e avevamo preso d'esempio il Cacao.

Il future del Cacao (@CC) in effetti è uno dei più leggeri in assoluto.


Chiariamo però due cose importantissime.

La prima: il Cacao è un future che fa parte del ICE, un exchange particolare al cui interno ci sono anche zucchero (@SB), caffè (@kc), succo d'arancia (@oj) e altri interessanti future. La particolarità di questo mercato è il costo dei dati per tradare live. I dati per studiare e backtestare sono quasi sempre gratuiti ma questi hanno un ritardo di 15 minuti. Quelli per andare live, invece, costano circa 115 dollari. AL MESE.

Un costo oggettivamente insensato, soprattutto per chi inizia.


La seconda: abbiamo visto che ci sono diversi future adatti a capitalizzazioni piccole per loro proprie caratteristiche, come il cacao, il lean hogs, il live cattle, il soybean oil, il corn, l'oats. Il problema comune a questi future (tranne pochissime eccezioni) è la difficoltà d'approccio. Per svariati motivi (tra i quali appunto la loro "leggerezza") sono future su cui è difficile scrivere dei bei trading system.


Ma andiamo al sodo. Vi avevo promesso che avremmo scritto un trading system adeguato per tradare il Cacao, cosa non banale se non si vogliono pagare gli odiosi 110 dollari mensili.


Ieri ho scritto proprio per il blog un trading system nuovo di pacca e ho provato a fare in modo che presentasse le seguenti caratteristiche:

-il più semplice possibile;

-stop minore o uguale a 500 dollari;

-il motore fatto su base daily;

-possibilità di approccio "meccanico" (ovvero inserimento di ordini a mano);

-possibilità di operare senza pagare la Fee onerosa dell'ICE.




L'ho fatto apposta il più semplice possibile in modo tale che voi possiate smanettarci un po' su, soprattutto per filtrare i trade. In realtà ha un average più che buono per essere tradato live senza alcun ritocco ma una cosa importante che cerco sempre di sottolineare è:

non ha alcun senso prendere codici o sistemi fatti e finiti senza capire veramente come sono fatti.

E' importante essere autonomi nello scrivere trading system perché si impara moltissimo. Scrivere trading system insegna a essere veri trader, a entrare dentro le dinamiche del mercato, a sviscerare le caratteristiche dei mercati.


Questo trading system ovviamente è breakout e compra a rottura di livelli importanti (donchian a 3 giorni) e l'unico filtro presente è una media mobile morbida.


Se non reversa esce dopo 10 giorni e ha uno stop monetario.


Ora veniamo al succo:

come tradarlo senza pagare la fee?


E' naturale che usando i dati delayed (ritardati) si opererà con 15 minuti di sfasamento ma se il sistema è costruito bene non si hanno complicazioni. Il modo che ho trovato in questo caso non è sicuramente l'unico né il migliore, è semplicemente il modo che userei io.


In pratica il sistema mette qualsiasi ordine presente a chiusura di barra (this bar on close). Questo tipo di ordine funziona nei backtest ma assolutamente non funziona per il live, soprattutto se si usano barre daily (come nel nostro caso). Allora la mia proposta è di creare una custom session di 15 minuti più corta.


Quindi l'orario della sessione sarà dalle 4:45 alle 13:15 exchange time.

Facendo così avrete l'avviso di avvenuto ordine quando ancora il future ha la sessione aperta, non vi basta che inserire A MANO direttamente l'ordine e il gioco è fatto.


Controindicazioni e specifiche.


Usando questo modo di inserire l'ordine, ovviamente non sarete mai eseguiti esattamente al prezzo dettato dal backtest ma non importa perchè:

  1. il sistema ha un average abbastanza capiente da accettare diversità di inserimento ordini;

  2. lavorando delayed è assolutamente normale e obbligatorio inserire l'ordine a mano al primo prezzo disponibile;

  3. il prezzo in chiusura è molto più stabile e meno volatile del prezzo in apertura.

Tutti gli ordini avvengono a chiusura di barra quindi il backtest è estremamente veritiero.

Se un po' avete seguito i miei video dovreste sapere che io odio profondamente fare trading system lavorando direttamente sul daily, perché è estremamente rischioso ed espone a enormi errori di backtest. In questo modo però riusciamo a evitare qualsiasi errore.


Tranne uno. Lo stop loss in questo caso è l'unico ordine che viene eseguito intra-barra e che potrebbe subire errori di backtest. Io ho risolto il problema in 3 passaggi:

  1. ho creato il trading system senza stop loss così da tracciare al meglio i comportamenti dello strumento;

  2. ho inserito uno stop loss sulla volatilità (sempre eseguito a fine barra);

  3. alla fine ho inserito uno stop loss monetario ma con l'accortezza di settare la LIBB a 5 minuti. La LIBB è il looking inside bar, ovvero la funzione di Tradestation (che ha anche la Multicharts, solo che viene chiamata Bar Magnifier) che permette una granularità maggiore. Di solito non la uso perché non mi garba, in questo caso ero obbligato.

Il sistema è grezzo e NON tradabile da chiunque non abbia l'esperienza e la capacità per gestirlo. Non voglio sentire storie.


Il sistema è grezzo e migliorabile, fatene ciò che volete. Il senso del post non è tirare fuori un'equity dritta ma fare specifici ragionamenti.


Ultima specifica. Lo stop loss da 500 dollari è il peggiore selezionabile. Strozza moltissimo il sistema e dimezza l'average. La cosa positiva è che il sistema regge molto bene e lo rende tradabile da chi ha conti anche da 20mila dollari.


Vediamo velocemente il performance report con il sistema completo.


Ora vediamo dall'optimization report i risultati facendo ballare lo stop loss di 250 dollari.



Spero che il post vi sia piaciuto.

Per oggi chiudo i discorsi sul trading low-cost. Ne riparleremo più avanti introducenti i future MINI, come usarli e i loro notevoli lati positivi.


Buona giornata e ricordate di scrivermi per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità.



Link per scaricare il codice.

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