Trading low-cost (parte 3)


Screen del mio sistema su Lean Hogs a oggi live.


Avevo promesso che oggi avrei cambiato argomento e del trading low-cost ne avremmo parlato un'altro momento ma non sono riuscito a trattenermi.


Siamo giusti alla terza (e non ultima!) puntata. (prima puntata - seconda puntata)


Oggi lavoriamo sul Lean Hogs, il future dei maialini presente al CME.


Il lean hogs è un future molto interessante perché ha movimenti abbastanza chiari, puliti e ben sfruttabili.


Non ha costi particolari (come ce li aveva il cacao) e quindi non ci dobbiamo preoccupare dei dati delayed quindi torniamo alle buone vecchie maniere, ovvero a lavorare su base daily ma mettendo gli ordini su un timeframe più breve (5-10-15-30 minuti vanno tutti bene).



Ecco il performance report solamente del motore del sistema, cioè la struttura principale del sistema:




Avete mai visto un motore "base" così performante?


Funziona così: compro a rottura del giorno prima se c'è una compressione leggera di un adx a 5 giorni.

Poi c'è lo stop monetario (i nostri famosi 500 dollari) e il take profit sulla vola. Basta.


Pazzesco.


Ora però cerchiamo di alzare un po' l'average trade per renderlo tradabile.


Il lato long è un pochino debole. Proviamo con close inferiore alla media mobile lunga (200 periodi).




Dettagli: la soglia di compressione dell'ADX che ho scelto è 50, lo stop loss 400, il breakeven e il take profit li ho tolti, diminuendo i parametri. La media mobile l'ho tenuta lunga 200.


Potete decidere di tenere o no il lato long, potete decidere di cambiare filtro, potete decidere di non credere al fatto che ogni tanto è veramente semplice scrivere sistemi funzionanti.


Ci sono alcune domande che dovreste farvi riguardo questo sistema.


  1. Perché ho scritto un breakout su Lean Hogs?

  2. Perché ho usato un take profit di vola?

  3. Perché ho messo uno stop da 500 dollari?

  4. Perché ho inserito un filtro di compressione?

  5. Quanto mi serve di average trade su Lean Hogs?


Sono domande fondamentali a cui rispondere, ecco perché dico sempre che è importante scrivere trading system da 0 in modo autonomo. Chi scrive sistemi non fa un mero gesto lavorativo ma letteralmente studia il mercato.


Link per scaricare il codice e voglio ricordare che è un test, un'analisi base, NON tradatelo.

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