Trading Low Cost sugli indici azionari

A inizio maggio sono uscite le versioni Micro dei mini future sugli indici azionari e tutti ci siamo tuffati a pesce su questi nuovi prodotti.

Sono già liquidi e offrono il vantaggio di poter tradare gli indici con capitali molto ridotti.


Io ho implementato un workspace su Multicharts completamente dedicato ai micro future azionari e mini agricoli su cui faccio andare numerosi miei sistemi diversi, proprio per testarne la tradabilità.


Ho testato uno scanner molto semplice sul timeframe daily su:

  • ES;

  • NQ;

  • RTY;

  • YM.

Lo scanner analizza vari tipi di ritracciamento con medie mobili o Momentum.

L'ingresso è rigorosamente a mercato per evitare inutili complicazioni dell'ordine limit.

Stop e profit li metto solo alla fine perché essendo ordini stop e limit potrebbero falsare il backtest.


Ho analizzato il tutto dal 2000 a oggi, cioè su quasi 20 anni.

Il risultato migliore ottenuto è con il trigger 6.


Per ES, RTY E YM i parametri sono:

LenghtMom : 5

AvgMom : 20

UscitaLong : 5

UscitaHigh :10

Stop : 2000

Profit : 0


Per NQ:

LenghtMom : 10

AvgMom : 10

UscitaLong : 5

UscitaHigh :10

Stop : 2500

Profit : 4000


Il sistema è decisamente robusto e la mia scelta di trattare NQ diversamente non deve fuorviare.


Ora però serve un filtro per limare i drawdown fisiologici che hanno tutti gli indici che vengono tradati sfruttando i ritracciamenti.


Ho scelto questo filtro (sempre con uno scanner):

VolatilityStdDev(2) < average(VolatilityStdDev(2),22)

E' (stranamente) di compressione però il numero di trade è buono e i risultati altrettanto quindi lo considero buono.


Un altro filtro che funziona benone è operare solo quando ADX (5) è maggiore di una soglia almeno di 40-45.

Le equity dei singoli sistemi sono molto buone e regolari. Presentano difficoltà col 2018 ma non voglio assolutamente forzare la mano: è normale che funzionino male perché il 2018 è stato oggettivamente difficile per gli indici quindi la vedrei quasi come una coerenza positiva.


L'average trade è buono anche se non eccelso.


Sono comunque sistemi tradabili coi micro (1/10 del contratto micro), supportati dall'ordine market che non prende slippage.


Sono possibili miglioramenti? Eccome! Avete un codice-scanner da spippolare per bene e in realtà potreste farlo andare singolarmente per ogni strumento, non sarebbe affatto una brutta idea.


Io penso li metterò su nel workspace di test live su Multicharts tutti quanti, così da toccare con mano la qualità del sistema.


Si può decidere di fare un sistema per l'intero portafoglietto tutto uguale o creare 1 sistema per strumento. Se si sceglie la prima strada, secondo me, è necessario tradarli sempre tutti insieme qundi considerarli un sistema unico in sostanza (perché sarà più grezzo e la regolarità viene fuori solo tradandoli insieme).


Io scelgo la seconda via e tratto i sistemi con singoli.


Aggiornamento 1 :

ho provato lo scanner su NQ e YM singolarmente.


Parametri ES

Filtro ADX > 40



Parametri NQ:

Filtro ADX > 50


Parametri YM:

Filtro ADX > 40


Parametri RTY:


Performance Report ES



Performance Report NQ



Performance Report YM


Performance Report RTY




Fatemi sapere cosa ne pensate!


Buon weekend! AGGIORNAMENTO:

ho sbagliato un codice non scrivendolo correttamente.


La media del momentum va specificata su data2. Il sistema cambia ma di poco, questo mi fa dedurre che sia veramente robusto.

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