Trading System sul Nasdaq con l'aiuto del VIX

Oggi voglio presentarvi un'idea molto stupidotta e semplice per lavorare soprattutto sugli indici.


Il Vix Index è la misura della volatilità implicita dell’indice S&P 500 calcolata attraverso una media ponderata della volatilità prezzata dalle sue opzioni. Rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità nel corso dei prossimi 30 giorni.


E' inversamente correlato all'S&500 ma vi lascio come approfondimento l'ottimo articolo di Enrico Stucchi su Traderpedia.


L'indice del VIX non si può tradare (come qualsiasi indici) quindi dovremo usare il future derivato, ovvero il VX (@VX).


Ho preso in esame il Nasdaq che è uno degli indici americani più volatili.


Ho provato questa semplice idea:

se il vix è sotto la sua media mobile, allora entro long sul nasdaq sui minimi. In questo modo sfrutto la natura reversal dello strumento.

Se il Vix, invece, è sopra la propria media mobile (sempre giornaliera), allora entro sempre long ma sui massimi, cercando un breakout.



Questo è il codice. Molto semplice, non è vero?

Si può provare anche il lato short, volendo, ma è una scelta totalmente soggettiva.

Ora è a vostra discrezione inserire dei controlli (filtri) e delle uscite.


Ecco il risultato:


L'ho tenuto semplice, ho individuato valori di stop e profit logici e accettabili e ottimizzato la media mobile.


Fatemi sapere cosa ne pensate.



PS: non l'ho scritto nel codice ma i grafici sono:

data 1 nasdaq (@nq) 30 min

data 2 nasdaq (@nq) 1440 min

data 3 vix (@vx) 1440 min

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