Un'equity line perfetta!


Quanto pagheresti per uno di questi sistemi?


Il tema è complesso e delicato ma facciamo qualche considerazione. In base a cosa si giudica un trading system? Sicuramente le performance passate sono un ottimo indicatore. Ci possono dare informazioni importanti circa la tradabilità, le perdite e la profittabilità.


I valori che considero importanti sono:

  • average trade,

  • profit factor,

  • drawdown,

  • max loss,

  • net profit,

  • l'equity line,

ecc ecc.


Migliori sono questi valori e migliore sarà il giudizio sul sistema. Corretto? Sì, sicuramente sì, sennò non faremmo neanche backtest.

Le performance passate sono molto importanti.


Ma...

Non possono essere l'unico punto di riferimento. Vi spiego perché.


Ho creato un trading system su base daily per argomentare questo post che ho fatto girare su alcuni future sugli ultimi 15 anni.

Il trading system in questione si basa su una combinazione di 8 pattern per lato, con entrata at market. Ogni pattern viene scelto da una lista di 122 pattern.


Ecco i risultati sul crude oil e sul mini sp




Gran bei sistemi! Chi non apprezzerebbe un lavoro simile?


In pochissimo tempo ho creato un sistema invidiabile.



Con backtest simili l'unica soluzione è tradare live questi sistemi, giusto?

No.


Per diversi motivi considero veramente poca cosa una singola equity in sample.

Vediamo perché.


Prima di tutto non so se il baktest è stato eseguito correttamente. In questo caso sono su base daily e potrei, consciamente o meno, aver "barato" inserendo stop e profit stretti, per dirne una.


Secondo: che sistema è? Che logica sfrutta? Attenzione, qui non voglio fare discrimine tra genetico e tradizionale, non è questo il luogo. Anche chi fa sistemi genetici sa cos'è andato a cercare e si studia il risultato, in qualche modo lo guida.


Poi, è significativo? Soddisfa i requisiti di tradabilità? Quante possibilità ha che vada su dati mai visti? Ci sono periodiOOS? Ma ancora di più...


Quanti filtri ha?


E qui veniamo al punto.


Fare un equity in sample è la cosa più ridicola del mondo. Anche una scimmia riuscirebbe senza problemi.


Basta semplicemente aumentare i filtri. Tutto qua.


Con il giusto numero di filtri posso fare qualsiasi cosa.


So che è un'opinione che spigolosa che potreste non condividere ma sono qui apposta, parliamone.


Io è un bel po' che studio l'argomento e ormai sono giunto a una serie di linee guida per lo sviluppo che mi aiutano a non fare la scimmia ma il trader.


Di base io me ne frego dell'equity. Quello che voglio sapere è:

  1. qual è la base del sistema (motore),

  2. che logica soddisfa,

  3. il backtest è eseguito correttamente?,

  4. quanti filtri ci sono?

  5. quali filtri ci sono? (Sono convinto che i filtri non siano sempre uguali ma, anzi, vadano rigorosamente differenziati)

  6. tutti i filtri usati erano indispensabili?

  7. come viene gestita la posizione?

  8. qual è l'avg trade? E' sufficiente?

  9. quanto dura il trade medio? lo traderei in reale? (e qui 3/4 dei "trader del web" crollerebbero come pere cotte)


Fatemi sapere cosa ne pensate!



PS: vendo questo sistema a 1500 euro, scrivetemi :-)


;-)

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DISCLAIMER

Il trading espone a rischi sostanziali di perdite, anche di tutto il capitale. Non si dovrebbe mai investire del capitale che non ci si può permettere di perdere. Le performance passate non sono indicative di performance future.

Il materiale presente non può essere inteso come una sollecitazione all’investimento di qualsiasi tipo. Tutto il materiale fornito da BuzTrading è originale e con la presente si accetta di farne un uso esclusivamente personale e di non divulgarlo.