Un portafoglio di stagionalità

Lavorare sulle stagionalità significa tradare strumenti che mostrano specifiche caratteristiche di trend in specifiche finestre temporali mensili. Le stagionalità sono un argomento complesso e multiforme ma oggi voglio provare a spiegare con un esempio perché le trado.


Le caratteristiche delle stagionalità che trado:

  • lunghe almeno 1 mese e mezzo, meglio 2;

  • solo su energetici, granaglie, carni e softs (coloniali);

  • solo su un segnale tecnico di ingresso;

  • gestione delle posizione con segnale d'uscita opposto all'ingresso;

  • stop sempre inserito in base alla volatilità monetaria dello strumento.

Detto questo, vi faccio vedere come viene un portafoglio di stagionalità tradate in modo meccanico con 1 unico sistema uguale per tutti gli strumenti (ma che lavora, ovviamente, nelle finestre stagionali corrette):


Questo è un backtest fatto dal 2000 poiché non ho i dati per farlo partire da prima.

Il time frame è daily.

E' il risultato di 17 trading system su:

  • crude oil

  • gasoline

  • natural gas

  • soy bean

  • soy bean meal

  • soy bean oil

  • corn

  • wheat

  • feeder cattle

  • lean hogs

  • cotton

  • orange juice

  • sugar


Non sono le uniche stagionalità ma sono le più "rappresentative".


Si nota una buonissima regolarità, molti guadagni nel 2007-2008-2009, anni di alta volatilità e di difficoltà per gli indici.

Si nota una percentuale di trade vincenti molto bassa rispetto al sentito dire che le stagionalità siano ad alta profittabilità, questo perché vengono tradate con un sistema trend following (che notoriamente ha una bassa percentuale di successo).

Si nota un average trade di tutto rispetto .





Nota bene:

le stagionalità non andrebbero testate sui future continui perché, come sicuramente sapete, le diverse scadenze hanno prezzi diversi e, soprattutto, una stagionalità di 3 mesi non verrà mai tradata sempre con il future front month (che è il continuos), ad esempio: se la finestra è marzo-aprile-maggio, sicuramente prenderò la scadenza di maggio,giugno o addirittura luglio, quindi i prezzi potrebbero essere anche molto diversi.

Questo è solo un caso di studio per far capire che, secondo me, è buona cosa tradare le stagionalità.

Non c'è slippage contemplato.

Non sono contemplati tutti i possibili spread che sono un'operatività ottima che sfrutto molto.



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