Un portafoglio minimo sulle granaglie usando il COT

Oggi torniamo a parlare di granaglie.


I future sulle granaglie nei mercati regolamentati sono:

  • soybeans

  • corn

  • wheat

  • winter wheat

  • soybean meal

  • soybean oil

  • rought rice

  • oats

In particolare Oats, Rought Rice e Soybean Oil sono i contratti più leggeri, che permettono stop relativamente piccoli e quindi un minor rischio.

Però hanno delle controindicazioni: Oats e Rice hanno bassissimi volumi quindi per tradarli è necessario un average trade bello abbondante. Il Soybean Oil invece è abbastanza difficile da approcciare e negli ultimi tempi ha perso parecchia verve (come tante granaglie...).


Tra l'altro avevamo già parlato di qualche sistemino intrigante sulle granaglie.


Oggi invece parliamo dei grandi classici: Soia, Mais e Frumento.


Tra i 3 solo il Corn permette stop particolarmente contenuti (anche 4-500 dollari), dando la possibilità di essere tradato anche a chi dispone di pochi capitali.


La realtà è c'è un altro modo di utilizzarli in modo intelligente rischiando pochissimo: usando i mini.

S,C e W hanno tutti un corrispettivo contratto mini, grande esattamente 1/5 del contratto normale.


Su Tradestation i simboli sono:

  • YW

  • YC

  • YK.

I future mini hanno degli evidenti difetti, o meglio bisogna trattarli in modo consapevole. Ad esempio, l'average trade sul contratto normale dev'essere abbondante (più del "normale"), possibilmente l'ordine dev'essere a mercato. Questo perché hanno volumi ridicoli rispetto ai contratti interi.

Però sono ancora tradabili, soprattutto se ce n'è l'esigenza.


Un modo per sfruttare al meglio questi elementi è utilizzare il COT.

Non sono per niente esperto in merito ma l'argomento mi affascina da morire.


Il COT ( Commitments of Traders ) è un report ufficiale settimale in cui vengono tracciate le posizioni di tutti gli operatori del mercato.



In particolare, le 3 categorie principali si differenziano in:

  1. Producer/Merchant/Processor/User

  2. Swap Dealers

  3. Managed Money

Vi lascio il link degli articoli che spiegano in modo completo e illuminante tutto il mondo che c'è dietro al COT.

Sito CTFC

Articolo1


Il COT graficato appare così (da Barchart):



Ripeto, c'è gente incredibilmente più informata ed esperta di me nel campo, io mi limito a introdurvi l'argomento.


Quello che volevo proporvi oggi è un mini-portafoglio di sistemi basati sul COT daily su S,C,W.

Sono sistemi molto grezzi, fatti apposta per ottenere un average abbondante (>250) e sicuramente migliorabili da diversi punti di vista (ad esempio non ci sono filtri di volatilità e uscite).




Controindicazioni:

  • il COT è un report settimanale e per forza di cosa si rischia di creare sistemi che facciano pochi trade, è importante verificarne la robustezza;

  • il COT è un "indicatore" presente su Tradestation ma non su Multicharts;

  • i dati sul COT vengono pubblicati il venerdì ma si riferiscono a dati del martedì.


L'aggregato di portafoglio.


Ripeto, i sistemi sono estremamente grezzi, senza alcun filtro se non proprio il COT.


Il report è a contratto intero quindi facendo 2 conti al volo si capisce come possa essere alla portata di tasche piccole.

(C'è incluso anche un sistema sul soyabean oil sempre fatto con il COT con stop 500 $).


Questo è il performance report usando YS,YC,YW.




Questo è il performance report con aggiunti anche i 3 sistemi sul COT che già avevo in portafoglio su OJ, KC e CC. Sono sicuramente meno low-cost ma magari vi ispira qualche ragionamento per utilizzare il COT.


Spero che l'articolo vi sia piaciuto.


Se il tema COT vi intriga posso svilupparlo più nel dettaglio, fatemi sapere.


Fatemi anche sapere se sapevate già cosa fosse e se lo utilizzate per il trading.


Ciao e buon weekend!

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