Un sistema sul Nikkei

Oggi proviamo a sviluppare sul Nikkei, l'indice giapponese quotato a New York.


E' uno di quei future un po' ibridi e cioè che su base daily non presenta una chiara identità reversal o breakout ma, come vedremo, permette comunque ottimi sviluppi.


Io ho provato entrambi gli sviluppi e ho selezionato questo trigger, un po' reversal, un po' bias;


Se a una certa ora la Close è maggiore di X allora entra short con ordine limit. Opposto per lato long. Chiedo scusa per questa sbandierata segretezza ma online si fa così (e poi me la devo tirare).

Il codice è realmente lungo 6 righe compresi stop e profit, non ci sono filtri. Sto dicendo la pura verità e mi stupisco io stesso del risultato.



Ma che è, una magia?


NI...


Mi spiego, sicuramente è uno dei sistemi migliori che io abbia mai scritto per rapporto codice scritto/risultati, ma c'è da valutare una cosa importante: il timeframe è 30 minuti ed è fondamentale entrare con ordini limit.


Questo rende meraviglioso un backtest ma non considera che spesso gli ordini limit possono non essere eseguiti.


Allora bisogna rendere più realistico il backtest e per farlo ci sono 2 modi:

  • impostazioni strategia;

  • slippage.

Il primo prevede di considerare anche da backtest un ordine eseguito solamente quando il prezzo supera di almeno un tick il livello prefissato.


Ecco come si fa:


Questo è sicuramente un buon metodo perché configura una situazione peggiorativa.



Però spesso è esageratamente peggiorativo. O meglio, non è realistico. Fosse solo peggiorativo non avrei alcun problema a usarlo senza pietà: bisogna abituare gli occhi a equity brutte ma vere. Il problema è che non esegue quasi 300 trade che in realtà sarebbero stati eseguiti.


Si potrebbe optare per appesantire il sistema semplicemente aggiungendo i costi di transazione, ipotizzando che il prezzo possa non essere sempre esattamente quello dell'ordine ma un po' peggio.


Io ho aggiunto 30 dollari di slippage round turn + 5 di commissioni.



Sono riapparsi i trade che comunque live sarebbero stati fatti. La performance è stata peggiorata di oltre 35 mila dollari e la trovo più realistica.

Tra l'altro notiamo quanto regga bene il sistema, nonostante tutto.


Riassumiamo.

  1. Se non vogliamo prenderci in giro da soli (per poi perdere soldi live) serve un backtest realistico.

  2. Può succedere che con pochissime righe e una singola condizione si ottenga un trading system fantastico.

  3. Bisogna abituarci a guardare equity realistiche appesantite da slippage ragionevole.

  4. Sistemi robusti e con average trade alto resisteranno alla prova, le altre dimezzeranno i profitti.

Buona giornata

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