Un trading system breakout su Crude Oil non mio

Oggi voglio mostrarvi una nuova idea di trading system.


Niente di clamoroso, come al solito. W la banalità. La banalità ci piace, le cose scontate, semplici, stupide ci piacciono... Sono indice di robustezza!

La cosa particolare però è l'origine di questa idea, che non è mia.


In portafoglio ho diversi sistemi non miei che mi sono stati girati da amici-colleghi con cui collaboro ma anche sistemi derivati da idee di altri.

Ogni tanto mi scrivete "oddio, buzzy, come fai a scrivere così tanti trading system!?1!?", beh è semplice. Studiare, informarsi, leggere e... Condividere. Condividere è il segreto di molte cose.


Ma il sistema di oggi non viene da una condivisione in senso stretto.


Viene da una coaching. Spiego.


Circa un'annetto fa abbondante ho iniziato a provare dei sistemi breakout che non avessero i livelli di breakout "classici", un po' stile breakout sulle custom session, ma dopo qualche tentativo non perfetto mollai il colpo e non ci ho più provato. Forse non ci avevo messo abbastanza impegno, pazienza. In realtà succede spesso che mezzi tentativi vengano temporaneamente abbandonati, soprattutto se pensate alla quantità incredibile di possibili sistemi (appunto "possibili"...).


Fatto sta che in queste settimane intense di lavoro per progetti favolosissimi (...), ho speso parecchie ore per coaching private.

Un ragazzo già trader e parecchio in gamba mi ha chiesto supporto per approcciare Multicharts e Power Language. No problema, amigo. Abbiamo lavorato un po' e nei suoi primi tentativi di sviluppo con un linguaggio nuovo, c'era proprio questa idea di oggi.


Ora, se permettete, mi faccio aiutare dalla grafica.


A un ora X prendo nota dei livelli di high e low, da quell'ora in avanti (per qualche ora), userò quei livelli per segnalare un breakout.

Chiaro?


Semplice, nevvero?


Banale? Sì, grazie!


I dettagli, però, fanno la differenza.


#1

Ad esempio, su che timeframe lavorare?

Direi che non c'è una risposta migliore di altre: provate. Io sto provando su timeframe orario ma presumo possa andare bene anche 30 minuti, o 240 minuti, ad esempio.


#2

Quanto lunga la fascia oraria?

Per buon senso e logica, direi non meno di 2-3, non di più di 7-8, sennò scema un po' l'effetto dell'idea.


#3

Come stabilire la fascia oraria? Con un'ottimizzazione, niente di più semplice.


#4

Come uscire?

Qui la scelta dell'uscita è importante. Si può pensare di uscire intraday a fine sessione o prolungare il trade overnight. Ho provato entrambe e la scelta è puramente soggettiva. Io ho scelto l'ovenight.


#5

Su che future provare? Su tutti, francamente. Escluderei gli indici e gli obbligazionari ma solo per la difficoltà che richiede approcciarli in breakout, tutto qua.


Io, come ho detto, ho preso come trigger una barra oraria, però come timeframe su cui piazzare gli ordini ho preferito usare il 15 minuti.


Il sistema l'ho applicato a Crude Oil dal 2010.




Cosa ve ne pare?

Questo è il sistema finito con i parametri che vi dirò dopo e 1 filtro.

L'equity è bella ballerina, però sufficientemente regolare. Average trade abbondantissimo anche perché ho scelto di entrare at market.

Drawdown alto ma "conforme" allo strumento e al sistema. Sicuramente si può fare di meglio ma anche questa versione non mi spiace.


Il motore è quindi composto dalla fascia oraria di lavoro, la cui prima ora fa da trigger e dall'uscita a tempo.

Ecco il report del motore.


La fascia oraria va dalle 11 alle 15, l'uscita è dopo 2 giorni, stop 2000, profit 3000.


La fascia oraria l'ho scelta per 2 motivi:

  • intorni robusti;

  • così stretta aumenta l'average trade e risparmia almeno 1 filtro in più;

  • fascia oraria logica e razionale per gli energetici, che dalla mattinata (exchange) subiscono un buonissimo aumento di volatilità.


Possibili varianti:

  • uscita intraday;

  • aggiungere ai livelli del trigger una porzione di volatilità;

  • fascia oraria più morbida;

  • breakout long a un'ora X, breakout short a un'ora Y;

  • uscite sui livelli opposti di ingresso (questo peggiora parecchio l'average);

  • take profit sulla volatilità.


Cosa ne pensate?

Eravate già a conoscenza di quest'idea? Dei vostri sistemi, quanti sono stati creati grazie alla condivisione di idee, pensieri, bozze di sistemi?


Ciao, buona giornata e a domani!

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