Vita, morte e altro del Buz Momentum

Buongiorno balbettanti amici di BuzTrading, benvenuti a una nuova puntata di indicator studies, la rubrica in cui si parla di... Indovinate? Ecco.


Oggi bisogna voglio togliermi qualche sfizio. O forse è meglio chiamarlo "tarlo".


Voglio testare momentum più semplice possibile su diversi timeframe.

Cos'è il momentum?

Per definire il concetto di momentum spesso si utilizza una pallina da tennis che viene lanciata in aria. All'inizio subisce un'intensa accelerazione; avvicinandosi al punto più in alto decelera piano fino a fermarsi, fermarsi in stallo qualche decimo di secondo per poi tornare ad accelerare, precipitando.

E' il concetto alla base degli indicatori.


I miei dubbi sono due:

  • su quale timeframe funziona meglio?

  • Si può migliore il trigger d'ingresso?


TRIGGER 1 - Test 1


Crude Oil 5 minuti

Crude Oil 15 minuti

Crude Oil 30 minuti

Crude Oil 120 minuti


Backtest - Exchange time - 2010/2019



Ottimizzo la lunghezza del momentum e inizio a tracciare i risultati.



Niente stop e profit, solo semplice scanner di analisi.



I primi risultati sono promettenti. Prima di passare alla fase 2 testo altri strumenti.


TRIGGER 1 - Test 1


Gold 5 minuti

Gold 15 minuti

Gold 30 minuti

Gold 120 minuti




TRIGGER 1 - Test 1


Lean Hogs 5 minuti

Lean Hogs 15 minuti

Lean Hogs 30 minuti

Lean Hogs 120 minuti

Backtest - Exchange time - 2010/2019




Nota importante: teoricamente i backtest di "validazione" di un trigger andrebbero fatti sulla maggiore quantità di strumenti possibile. Provate però a ottimizzare su 15-20 strumenti a 15 minuti con Multicharts Portfolio... Secondo me vi esplode il Pc. Preso atto di questo ho scelto CL e GC perché sono le commodity più rappresentative.


Fase 2.


Il sistema è volutamente semplice ma è importante vagliare ogni possibilità.

Testiamo un trigger d'ingresso diverso.




Analizziamo il trigger:

  • Momentum > 0;

  • Momentum in crescita;

  • ingresso a un moltiplicatore di volatilità per dare maggiore conferma.


TRIGGER 2 - Test 2


Crude Oil 5 minuti

Crude Oil 15 minuti

Crude Oil 30 minuti

Crude Oil 120 minuti

Backtest - Exchange time - 2010/2019




TRIGGER 2 - Test 2


Gold 5 minuti

Gold 15 minuti

Gold 30 minuti

Gold 120 minuti

Backtest - Exchange time - 2010/2019






TRIGGER 2 - Test 2


Lean Hogs 5 minuti

Lean Hogs 15 minuti

Lean Hogs 30 minuti

Lean Hogs 120 minuti

Backtest - Exchange time - 2010/2019





Ci sono altri test da fare.

Ad esempio: vorrei togliere il filtro del momentum crescente. Credo che con l'ingresso sulla volatilità e SENZA quel filtro, si potrebbe trovare un buon compromesso.


Possiamo trarre delle conclusioni? Sì, certo.


  • Il momentum è un ottimo strumento per selezionare zone d'ingresso in sistemi trend-following.

  • Il momentum si può "autofiltrare" come i filtri usati oggi che si riferiscono all'indicatore stesso. Questo diminuisce il numero di parametri.

Alternative:

  • usare 2 momentum di lunghezze diverse;

  • usare il momentum su high e low;

  • usare 2 momentum su 2 timeframe diversi (il breve su timeframe breve, ecc).

Ne parliamo approfonditamente nel prossimo articolo.


In seguito a questi articoli di studio, quasi sempre mi trovo a scrivere, testare, validare e salvare dei sistemi fatti e finiti. Riuscirò con questo BuzMomentum?

Sono convinto di sì, vi tengo aggiornati.


Fatemi sapere cosa ne pensate, quali varianti preferireste testare e in che modo.




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