Vortex Indicator: Houston abbiamo un problema.

Mercoledì scorso abbiamo introdotto e studiato il Vortex, famoso indicatore trend follower che funziona segnalando gli Up e Down Trend.

Avevo riscontrato ottime prospettive soprattutto su timeframe daily e avevo accennato a un piiiiccolissimo problema sui time frame più brevi. Oggi parliamo proprio di questo.



Abbiamo stabilito chiaramente che il Vortex effettivamente fornisce una tipologia di segnale rilevante.


L'utilizzo di un qualsiasi indicatore dipende in primo luogo dal timeframe di utilizzo.

Quando si approccia un indicatore nuovo secondo me è bene testarlo su un paniere di strumenti su diversi timeframe per capirne la portata.


Un'altra cosa importante quando si approccia un indicatore è testarne i parametri.


Il Vortex ad esempio ha un solo parametro ed è proprio il periodo, che di norma viene impostato a 14.


14 va bene? Perché è stato impostato di default? Per che timeframe è stato pensato? 14 barre su 10 minuti sono ben diverse da 14 barre su 60 minuti, ne converrete anche voi.


Quello che vi invito a fare è testare sempre gli intorni dei parametri degli indicatori.

anche i più classici.

Sì sto parlando proprio delle famosissime Bande di Bollinger, ad esempio.


Vi dirò di più.

Minore è il timeframe e più bisogna prestare attenzione agli intorni a causa del rumore. Di rumore ne ho parlato in questo articolo quindi non entro nel dettaglio.


E' proprio ciò che ho fatto lavorando su 30 e 60 minuti.

E' uscito qualcosa di strano...


Ho ottimizzato a step di 10 per essere tranquillo. Maggiore lo step e maggiore sarà l'intorno (e più difficile sarà sviluppare il sistema).


Sono usciti dei valori d'intorno molto sospetti.


Infatti risulta che il Net Profit è sensibilmente inferiore sugli intorni rispetto al migliore dei risultati.


Ricordo che questi test li ho fatti su CL, RB e FC a 60 minuti.


Allora ho ri-ottimizzato con uno step inferiore: 2.

Ecco cosa è uscito:


Sono i periodi del Vortex messi in ordine dal più piccolo al più grande. Cosa notate?


Io noto ad esempio nella prima immagine (@CL) dei dislivelli paurosi da 41 a 49. Infatti il profit passa da 200.000$ a -30.000$. C'è una differenza di 230.000$, inaccettabile.

Cosa comporta questa differenza?

Essendo così stretto l'intorno il sistema ha un altissima probabilità di rompersi completamente appena incontra dati mai visti, ovvero appena va live o viene parcheggiato in OOS.


Da questi grafici si evince chiaramente che la casualità è ciò che spinge il Vortex a funzionare, almeno a 60 minuti. Completa casualità.

Vi affidereste a un sistema che ha la stessa probabilità di vincere del puro caso?

Tra l'altro questi test sono su un timeframe ancora decisamente buono per lavorare con gli indicatori mentre leggo online una spasmodica voglia di applicarli a timeframe minori, correndo rischi ancora maggiori.


Ho rilanciato il test su Gasoline (RB), Gold (GC), Dax (FDax), Koffee (KC) e Japanese Yen (JY) su 5 minuti di timeframe ottimizzando il Vortex da 5 a 200 step 2 e il risultato rimane, ovviamente, sconfortante.


Spero con questo post di aver chiarito le difficoltà di lavorare con gli indicatori e di come sia importante non farsi ingannare dai risultati.


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